沪深300股指与股指期货日内互动关系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究的目的及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·期货市场价格引导现货市场价格 | 第10-11页 |
| ·现货市场价格引导期货市场价格 | 第11-12页 |
| ·期货市场价格和现货市场价格互相引导或相互独立 | 第12-13页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第13-14页 |
| ·文章结构 | 第14-15页 |
| 第2章 股指期货的基本概念 | 第15-28页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第15-21页 |
| ·股指期货的产生和发展概述 | 第15-19页 |
| ·股指期货快速发展的原因 | 第19-21页 |
| ·股指期货的特点和作用 | 第21-23页 |
| ·股指期货的特点 | 第21-22页 |
| ·股指期货的作用 | 第22-23页 |
| ·股票指数的含义和作用 | 第23-24页 |
| ·股票指数的含义 | 第23页 |
| ·股票指数的作用 | 第23-24页 |
| ·沪深300股指期货介绍 | 第24-28页 |
| ·构成标的指数的股票选取 | 第25页 |
| ·标的指数的计算 | 第25-26页 |
| ·指数的调整规则 | 第26页 |
| ·合约细则 | 第26-28页 |
| 第3章 相关理论基础 | 第28-36页 |
| ·条件异方差模型 | 第28-31页 |
| ·波动率的特征 | 第28页 |
| ·ARCH模型 | 第28-29页 |
| ·其他ARCH族模型 | 第29-31页 |
| ·引导关系及因果关系检验 | 第31-36页 |
| ·伪相关与伪回归 | 第31-32页 |
| ·协整理论 | 第32-33页 |
| ·Granger因果关系 | 第33-34页 |
| ·引导关系及因果关系检验 | 第34-36页 |
| 第4章 研究设计与样本选择 | 第36-42页 |
| ·研究设计 | 第36-39页 |
| ·平稳性 | 第36-37页 |
| ·波动率估计模型 | 第37-38页 |
| ·协整与因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·样本选择及数据处理 | 第39-42页 |
| ·样本选择 | 第39页 |
| ·数据处理 | 第39-42页 |
| 第5章 实证结果与分析 | 第42-49页 |
| ·平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·收益率平稳性 | 第42页 |
| ·波动率平稳性 | 第42-43页 |
| ·波动率估计 | 第43-46页 |
| ·波动率模型参数估计结果 | 第43-45页 |
| ·股指和股指期货波动率的计算 | 第45-46页 |
| ·因果关系检验 | 第46-49页 |
| 第6章 结论与建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·建议 | 第50页 |
| ·本文的创新和不足 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第57页 |
