我国上市公司信用风险测度研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文的主要内容和结构 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 我国上市公司信用风险一般性分析 | 第15-21页 |
| ·信用风险概述 | 第15-17页 |
| ·信用风险相关概念 | 第15-16页 |
| ·信用风险的特点 | 第16-17页 |
| ·我国上市公司信用风险分析 | 第17-21页 |
| ·我国上市公司信用风险现状 | 第17-18页 |
| ·我国上市公司信用风险来源 | 第18-20页 |
| ·我国上市公司信用风险特点 | 第20-21页 |
| 第三章 信用风险测度方法的演进与发展 | 第21-40页 |
| ·传统的信用风险测度方法 | 第21-27页 |
| ·定性分析方法 | 第21-23页 |
| ·基于财务指标的分析模型阶段 | 第23-26页 |
| ·传统模型的扩展一神经网络技术 | 第26-27页 |
| ·现代信用风险测度方法的发展 | 第27-35页 |
| ·基于VaR的CreditMetrics模型 | 第27-29页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第29页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第29-31页 |
| ·KMV模型 | 第31-35页 |
| ·现代信用风险测度方法的比较分析 | 第35-37页 |
| ·现代信用风险测度方法对我国适用性分析 | 第37-40页 |
| 第四章 我国上市公司信用风险实证分析 | 第40-57页 |
| ·样本选择与描述 | 第40-42页 |
| ·基于Logistic模型的实证分析 | 第42-48页 |
| ·实证思路 | 第42页 |
| ·事件窗的设定 | 第42-43页 |
| ·样本指标变量及其数据描述性统计 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-48页 |
| ·基于KMV违约模型实证分析 | 第48-56页 |
| ·实证思路 | 第48页 |
| ·事件窗设定 | 第48页 |
| ·模型参数的估计 | 第48-50页 |
| ·实证分析 | 第50-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 总结与展望 | 第57-60页 |
| ·本文的研究工作及结论 | 第57-58页 |
| ·本文的不足、进一步研究展望 | 第58-59页 |
| ·本文的不足 | 第58页 |
| ·进一步研究展望 | 第58-59页 |
| ·对加强我国上市公司信用风险监管政策建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第76页 |
