| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究目标与研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外基金业绩研究现状 | 第10-20页 |
| ·国外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-20页 |
| ·国内因子分析方法与DEA相结合应用于绩效评价的研究现状 | 第20页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第20-22页 |
| 第二章 基金业绩评价的理论与方法 | 第22-38页 |
| ·传统的基金业绩评价方法 | 第22-27页 |
| ·未考虑风险因素的收益评价方法 | 第22-23页 |
| ·风险评价方法 | 第23-24页 |
| ·风险调整收益评价方法 | 第24-26页 |
| ·时机选择能力与证券选择能力模型及其适用性分析 | 第26页 |
| ·以上各种方法的局限性 | 第26-27页 |
| ·基于因子分析方法的基金业绩评价 | 第27-29页 |
| ·因子分析方法的模型 | 第27-28页 |
| ·因子分析方法用于基金业绩的优点 | 第28-29页 |
| ·基于DEA方法的投资基金业绩评价模型研究 | 第29-36页 |
| ·DEA方法的基本模型 | 第29-34页 |
| ·DEA方法用于基金业绩评价的优点及其局限性 | 第34-35页 |
| ·DEA方法用于基金业绩评价的可行性研究 | 第35-36页 |
| ·因子分析与DEA方法的组合评价 | 第36-38页 |
| 第三章 基于因子分析法的基金业绩评价的指标选取 | 第38-50页 |
| ·基于因子分析法指标体系的构建 | 第38-42页 |
| ·国内外典型的指标体系 | 第38页 |
| ·本文指标体系的设计 | 第38-42页 |
| ·样本选取与数据的处理 | 第42-46页 |
| ·样本选取 | 第42-44页 |
| ·基准组合的选取 | 第44-45页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第45-46页 |
| ·实证结果与分析 | 第46-50页 |
| ·相关性检验 | 第46-47页 |
| ·因子的提取与命名 | 第47-48页 |
| ·计算因子得分 | 第48-50页 |
| 第四章 基于DEA的开放式基金业绩评价分析 | 第50-63页 |
| ·DEA评价体系的构建 | 第50-52页 |
| ·输入、输出评价指标的选取 | 第50-51页 |
| ·评估模型 | 第51-52页 |
| ·实证结果与分析 | 第52-61页 |
| ·评价指标输入输出数据及描述性统计 | 第52-54页 |
| ·效率分析 | 第54-58页 |
| ·参考集合分析 | 第58-60页 |
| ·差额变数分析 | 第60-61页 |
| ·本章主要结论 | 第61-63页 |
| 第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
| ·结论 | 第63-64页 |
| ·创新 | 第64页 |
| ·展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第75页 |