| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·无套利条件 | 第10-12页 |
| ·关于无套利条件的评析 | 第12-13页 |
| ·无摩擦市场中的资产定价基本定理 | 第13页 |
| ·论文内容简介 | 第13-16页 |
| 第二章 连续时间模型 | 第16-23页 |
| ·市场概念 | 第16-17页 |
| ·等价鞅测度与或然债权 | 第17-21页 |
| ·不完备市场的例子 | 第21-23页 |
| 第三章 存在交易费下的资产定价基本定理 | 第23-34页 |
| ·含交易费的无套利 | 第23-26页 |
| ·分数维布朗运动 | 第26-28页 |
| ·带交易费的无风险消失的免费午餐 | 第28-30页 |
| ·存在交易费下连续过程的资产定价基本定理 | 第30-34页 |
| 第四章 有限次交易下的简单套利 | 第34-44页 |
| ·关于半鞅的无简单套利 | 第35-36页 |
| ·简单套利机会的两种形式 | 第36-42页 |
| ·未来的工作 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |