| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| ·现代金融市场的发展 | 第9页 |
| ·分形资本市场 | 第9-10页 |
| ·小波方法的应用 | 第10页 |
| ·本文的工作 | 第10-12页 |
| 第二章 有效市场假说与分形市场假说 | 第12-20页 |
| ·有效市场假说的发展历程 | 第12-13页 |
| ·有效市场假说的产生背景 | 第12-13页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第13-14页 |
| ·有效市场假说的内容 | 第13页 |
| ·EMH 的假设前提 | 第13-14页 |
| ·EMH 的数学模型 | 第14页 |
| ·EMH 的分类以及检验 | 第14-15页 |
| ·弱式检验(Weak－form tests) | 第14-15页 |
| ·半强式检验(Semi－strong－form tests) | 第15页 |
| ·强式检验(Strong－form tests) | 第15页 |
| ·EMH 面临的挑战 | 第15-17页 |
| ·与EMH 相悖的异象 | 第15-16页 |
| ·EMH 的缺陷 | 第16-17页 |
| ·分形市场假说 | 第17-20页 |
| ·分形市场假说的内容 | 第17-18页 |
| ·FMH 与EMH 的比较 | 第18-20页 |
| 第三章 金融市场的趋势性 | 第20-30页 |
| ·分形的数学基础 | 第20-23页 |
| ·分形几何 | 第20-21页 |
| ·Hausdorff 测度和维数 | 第21-23页 |
| ·分形时间序列 | 第23-25页 |
| ·Hurst 指数 | 第23-24页 |
| ·R/S 分析 | 第24-25页 |
| ·中国金融市场分析 | 第25-30页 |
| ·上证综合指数的分形特征 | 第25-27页 |
| ·深证成分指数的分形特征 | 第27页 |
| ·香港恒生指数的分形特征 | 第27-28页 |
| ·分形资本市场分析的含义 | 第28-30页 |
| 第四章 金融市场的波动与风险 | 第30-42页 |
| ·金融市场风险 | 第30-32页 |
| ·金融市场风险的定义 | 第30页 |
| ·金融市场的波动性 | 第30-32页 |
| ·小波及相关理论 | 第32-34页 |
| ·小波与小波变换 | 第32页 |
| ·多分辨分析（MRA） | 第32-33页 |
| ·小波的分解 | 第33-34页 |
| ·小波方法对金融市场波动性的分析 | 第34-42页 |
| ·上证综合指数的分解 | 第34-38页 |
| ·结论与意义 | 第38-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 致谢 | 第44页 |