中国A股配对交易策略实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9页 |
| ·配对交易文献综述 | 第9-17页 |
| ·备选股票筛选文献综述 | 第9-11页 |
| ·配对方法文献综述 | 第11-13页 |
| ·交易信号建模文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第16-17页 |
| ·研究内容、创新点与技术路线 | 第17-20页 |
| ·主要研究内容 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| ·技术路线 | 第19-20页 |
| 第2章 配对交易策略相关理论 | 第20-33页 |
| ·配对交易的概念 | 第20-21页 |
| ·配对交易的起源 | 第20页 |
| ·配对交易的定义 | 第20-21页 |
| ·配对交易的特点 | 第21页 |
| ·配对交易相关理论 | 第21-24页 |
| ·配对交易的基本原理 | 第21-22页 |
| ·常用的配对方法 | 第22-23页 |
| ·触发机制的确定与风险控制 | 第23-24页 |
| ·配对交易策略相关模型介绍 | 第24-31页 |
| ·协整检验模型 | 第24-27页 |
| ·收益预测和排序相关模型 | 第27-31页 |
| ·配对交易策略绩效评价的常用指标 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 配对交易策略建模 | 第33-48页 |
| ·两类配对交易策略 | 第33-35页 |
| ·基于趋同性检验的配对交易策略建模 | 第35-38页 |
| ·模型构建 | 第35-36页 |
| ·备选股票的筛选 | 第36页 |
| ·配对方法的选择 | 第36-37页 |
| ·交易信号机制 | 第37-38页 |
| ·基于收益预测和排序的配对交易策略模型 | 第38-46页 |
| ·采用的模型 | 第38-39页 |
| ·备选股票的筛选 | 第39页 |
| ·预测模型的构建 | 第39-43页 |
| ·排序模型的构建 | 第43-46页 |
| ·交易信号机制 | 第46页 |
| ·报酬率的计算方式 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 基于中国A股市场数据的配对交易实证研究 | 第48-62页 |
| ·数据选择及样本区间说明 | 第48-49页 |
| ·基于趋同性检验的配对交易实证研究 | 第49-55页 |
| ·数据的处理过程 | 第49-54页 |
| ·数据处理结果 | 第54-55页 |
| ·基于收益预测和排序的配对交易策略实证研究 | 第55-60页 |
| ·数据的处理过程 | 第55-59页 |
| ·数据的处理结果 | 第59-60页 |
| ·数据的处理结果分析 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 附录 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
