关于最小二乘蒙特卡洛模拟法在美式期权定价中的应用

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第1章 绪论	第9-15页
·课题来源以及研究的目的和意义	第9-10页
·国内外研究综述	第10-12页
·研究内容	第12-13页
·文章的结构框架	第13-15页
第2章 预备知识	第15-25页
·期权的基本概念及性质	第15-16页
·期权类型	第16页
·BLACK-SCHOLES 欧式期权定价模型	第16-22页
·无套利原理	第16-17页
·BLACK-SCHOLES 模型假设条件	第17-18页
·BLACK-SCHOLES 定价方程推导	第18-20页
·BLACK-SCHOLES 解析公式推导	第20-22页
·美式期权定价相关概念	第22-25页
·马尔科夫链	第23页
·最优停时	第23页
·包络	第23-24页
·包络在可提前执行型期权定价上的应用	第24-25页
第3章 最小二乘蒙特卡洛模拟法	第25-32页
·最小二乘蒙特卡洛模拟法介绍	第25-26页
·LSM 方法数学背景	第26-27页
·LSM 算法	第27-29页
·LSM 算法收敛结果	第29-30页
·最小二乘法	第30-32页
第4章 利用LSM 方法给美式看跌期权定价	第32-46页
·布朗桥	第33-35页
·变量控制	第35-38页
·数值结果	第38-44页
·基于一维的美式看跌期权价格	第38-40页
·基于二维的美式看跌期权价格	第40-44页
·本章小结	第44-46页
结论	第46-47页
参考文献	第47-52页
致谢	第52页