效用理论下的再保险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·再保险的发展简史 | 第9-11页 |
| ·再保险的理由 | 第11-13页 |
| ·再保险的数学原理 | 第13页 |
| ·再保险及其分类 | 第13页 |
| ·再保险在国内外的研究概述 | 第13-14页 |
| ·效用理论与再保险 | 第14-15页 |
| ·再保险的保险定价 | 第15页 |
| ·本文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第2章 再保险和效用理论的基本知识 | 第17-29页 |
| ·引言 | 第17页 |
| ·齐次泊松过程及其分解 | 第17-18页 |
| ·齐次泊松过程 | 第17-18页 |
| ·齐次泊松过程的分解 | 第18页 |
| ·风险理论 | 第18-25页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·矩母函数与Laplace 变换 | 第19-20页 |
| ·鞅方法 | 第20-21页 |
| ·理赔过程 | 第21-22页 |
| ·盈余过程 | 第22页 |
| ·破产概率 | 第22-24页 |
| ·破产概率与调节系数 | 第24-25页 |
| ·效用理论 | 第25-27页 |
| ·效用与期望效用原理 | 第25页 |
| ·效用函数与风险态度 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 几种再保险 | 第29-43页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·成数再保险风险模型及其破产概率 | 第29-32页 |
| ·风险模型 | 第29-30页 |
| ·调节系数 | 第30-31页 |
| ·破产概率 | 第31-32页 |
| ·溢额再保险风险模型及其破产概率 | 第32-36页 |
| ·风险模型 | 第32-33页 |
| ·调节系数 | 第33-35页 |
| ·破产概率 | 第35-36页 |
| ·超额赔款再保险风险模型及其破产概率 | 第36-41页 |
| ·风险模型 | 第37-38页 |
| ·调节系数 | 第38-40页 |
| ·破产概率 | 第40-41页 |
| ·停止损失再保险风险模型 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 效用理论下的最优再保险 | 第43-56页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·效用理论下的最优再保险 | 第43-44页 |
| ·精算假设及符号说明 | 第43-44页 |
| ·最优再保险形式 | 第44-55页 |
| ·分保费P 固定时，确定最优自留额的数理模型 | 第47-49页 |
| ·当分保费 P 变动时，确定最优自留额的数理模型 | 第49-50页 |
| ·理赔额为指数分布的特殊情形 | 第50-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 再保险中的保险定价问题 | 第56-66页 |
| ·引言 | 第56页 |
| ·保险定价经典模型 | 第56-59页 |
| ·期望效用理论 | 第57-59页 |
| ·分别从保险人和被保险人的角度看待保险定价 | 第59-62页 |
| ·分别从保险人和再保险人的角度看待保险定价 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 作者简介 | 第73页 |
