基于资产负债表方法的行业金融风险研究--以中国通信设备业为例
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-16页 |
| 1 导论 | 第16-23页 |
| ·关键定义 | 第16页 |
| ·研究背景 | 第16-18页 |
| ·中国通信设备制造业简介 | 第16-17页 |
| ·中国通信设备制造业面临的风险与挑战 | 第17页 |
| ·研究问题提出 | 第17-18页 |
| ·研究的意义 | 第18-19页 |
| ·理论层面的研究意义 | 第18页 |
| ·实践层面的研究意义 | 第18-19页 |
| ·本文的研究方法 | 第19页 |
| ·本文的研究思路 | 第19-21页 |
| ·本文的结构 | 第19-21页 |
| ·创新与不足 | 第21-23页 |
| ·本文的创新点 | 第21-22页 |
| ·不足之处 | 第22-23页 |
| 2 文献综述 | 第23-36页 |
| ·行业金融风险评估文献综述 | 第23-29页 |
| ·传统风险评估方法 | 第23-24页 |
| ·统计分析方法的金融风险评估 | 第24-26页 |
| ·非统计方法的金融风险评估 | 第26-27页 |
| ·现代风险评估理论与方法 | 第27-29页 |
| ·常用风险评估模型 | 第29-31页 |
| ·中国行业金融风险研究文献综述 | 第31-34页 |
| ·文献评述 | 第34-36页 |
| 3 中国通信设备业行业风险理论研究 | 第36-46页 |
| ·宏观金融工程理论 | 第36-41页 |
| ·宏观金融工程核心概念 | 第36-37页 |
| ·宏观金融工程资产负债表分析框架 | 第37-39页 |
| ·宏观金融工程或有权益资产负债表理论 | 第39-41页 |
| ·宏观金融工程VAR风险理论 | 第41页 |
| ·中国通信设备制造业行业风险研究方法 | 第41-43页 |
| ·研究框架 | 第43-44页 |
| ·研究模型 | 第44-46页 |
| 4 中国通信设备业上市部分金融风险实证研究 | 第46-91页 |
| ·研究方法 | 第46-57页 |
| ·代表性企业选择 | 第46-50页 |
| ·并表处理 | 第50-52页 |
| ·数据处理 | 第52-53页 |
| ·代表性企业微观金融风险 | 第53-57页 |
| ·流量指标金融风险分析与评估 | 第57-64页 |
| ·指标选择 | 第57页 |
| ·行业成长性风险分析 | 第57-59页 |
| ·行业盈利能力风险分析 | 第59-60页 |
| ·行业主营业务利润率风险分析 | 第60-61页 |
| ·行业现金流风险分析 | 第61-62页 |
| ·风险综合分析 | 第62-64页 |
| ·静态资产负债表金融风险分析与评估 | 第64-71页 |
| ·上市部分资产负债表合并编制 | 第64页 |
| ·期限错配风险 | 第64-67页 |
| ·货币错配风险 | 第67-69页 |
| ·资本结构错配风险 | 第69-70页 |
| ·清偿力风险 | 第70页 |
| ·风险综合分析 | 第70-71页 |
| ·或有权益资产负债表金融风险分析与评估 | 第71-77页 |
| ·研究方法 | 第71页 |
| ·上市部分或有资产负债表构建 | 第71-73页 |
| ·或有资产负债率 | 第73-74页 |
| ·或有资产溢价 | 第74页 |
| ·资产市值/负债账面价值 | 第74-75页 |
| ·call option | 第75-76页 |
| ·put option | 第76-77页 |
| ·风险综合分析 | 第77页 |
| ·行业或有金融风险指标分析与评估 | 第77-81页 |
| ·风险指标编制 | 第78页 |
| ·波动率风险 | 第78-79页 |
| ·违约风险 | 第79-80页 |
| ·行业风险指标综合分析 | 第80-81页 |
| ·行业金融风险加剧解释 | 第81-85页 |
| ·行业金融风险传导与转移机制 | 第85-89页 |
| ·宏观金融风险传导与转移 | 第85-88页 |
| ·微观金融风险传导与转移 | 第88-89页 |
| ·局限性分析 | 第89-91页 |
| 5 中国通信设备业金融风险扩展研究 | 第91-111页 |
| ·非上市部分结构与代表企业金融风险 | 第91-94页 |
| ·非上市公司处理方法 | 第94-100页 |
| ·研究思路 | 第94-95页 |
| ·参照上市企业选择 | 第95-96页 |
| ·参照企业比较 | 第96-98页 |
| ·或有权益研究处理方法 | 第98-100页 |
| ·静态行业资产负债表扩展研究 | 第100-102页 |
| ·扩展行业资产负债表 | 第100页 |
| ·期限错配风险比较分析 | 第100-101页 |
| ·货币错配风险比较分析 | 第101页 |
| ·结构错配风险比较分析 | 第101-102页 |
| ·清偿力风险比较分析 | 第102页 |
| ·扩展行业或有权益资产负债表比较分析 | 第102-106页 |
| ·扩展或有权益资产负债表编制 | 第102-103页 |
| ·资产市值比较分析 | 第103-104页 |
| ·或有资产负债率比较分析 | 第104页 |
| ·资产市值/账面价值比较分析 | 第104-105页 |
| ·资产市值/负债账面价值比较分析 | 第105-106页 |
| ·扩展行业或有权益风险指标比较分析 | 第106-108页 |
| ·资产波动率比较分析 | 第106-107页 |
| ·违约距离比较分析 | 第107-108页 |
| ·研究结论 | 第108-111页 |
| ·影响总结 | 第108-109页 |
| ·方法比较 | 第109-111页 |
| 6 中国通信设备业金融危机冲击实证检验 | 第111-118页 |
| ·实证检验的目的 | 第111页 |
| ·金融危机冲击影响实证研究 | 第111-115页 |
| ·行业或有风险指标有效性检验 | 第111-114页 |
| ·行业或有风险指标前瞻性检验 | 第114-115页 |
| ·金融危机风险传导机制研究 | 第115-118页 |
| 7 中国通信设备业金融风险管理研究 | 第118-123页 |
| ·总体思路 | 第118-119页 |
| ·金融风险根源分析 | 第118页 |
| ·风险管理思路 | 第118-119页 |
| ·管理机制研究 | 第119-121页 |
| ·日常风险管理 | 第119-120页 |
| ·应急风险管理 | 第120-121页 |
| ·金融风险管理工具研究 | 第121页 |
| ·金融风险管理政策研究 | 第121-122页 |
| ·金融风险管理制度研究 | 第122页 |
| ·金融风险管理评估反馈体系 | 第122-123页 |
| 8 研究结论与政策建议 | 第123-125页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第123-124页 |
| ·政策建议 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-134页 |
| 博士期间科研成果目录 | 第134-135页 |
| 致谢 | 第135页 |
