| 摘要 | 第1-14页 |
| Abstract | 第14-16页 |
| 第1章 导论 | 第16-36页 |
| ·选题背景及意义 | 第16-19页 |
| ·文献综述 | 第19-28页 |
| ·企业年金的制度背景 | 第19-20页 |
| ·企业年金资产的投资模式 | 第20-24页 |
| ·企业年金投资的风险管理 | 第24-28页 |
| ·研究内容 | 第28-31页 |
| ·主要研究内容与写作思路 | 第28-30页 |
| ·本论文的技术路线图 | 第30-31页 |
| ·研究方法与创新 | 第31-33页 |
| ·研究方法 | 第31页 |
| ·本文的主要创新点 | 第31-33页 |
| 注释 | 第33-36页 |
| 第2章 我国企业年金资产投资现状分析 | 第36-82页 |
| ·企业年金资产投资原则和工具 | 第36-47页 |
| ·企业年金资产的投资原则 | 第36-37页 |
| ·适合企业年金资产的投资工具 | 第37-45页 |
| ·我国与发达国家企业年金投资工具比较 | 第45-47页 |
| ·我国企业年金资产总体投资现状分析 | 第47-51页 |
| ·我国企业年金资产总体收益状况 | 第47-51页 |
| ·我国企业年金资产投资现状回归分析 | 第51-63页 |
| ·变量和数据 | 第51-53页 |
| ·我国企业年金资产投资回归分析 | 第53-63页 |
| ·我国企业年金资产投资收益因果分析 | 第63-81页 |
| ·投资收益与投资工具因果分析方法 | 第63-66页 |
| ·投资收益与投资工具因果分析 | 第66-81页 |
| 注释 | 第81-82页 |
| 第3章 世界其他国家和地区企业年金投资运作模式 | 第82-124页 |
| ·美国企业年金投资模式 | 第82-94页 |
| ·美国企业年金投资制度框架 | 第82-87页 |
| ·美国企业年金的改革与发展 | 第83-84页 |
| ·美国雇主养老金计划的主要内容 | 第84-86页 |
| ·美国401(k)计划的监管模式 | 第86-87页 |
| ·美国企业年金投资运作的投资模式 | 第87-93页 |
| ·美国雇主养老金资产投资模式对我国企业年金投资的启示 | 第93-94页 |
| ·智利企业年金投资模式 | 第94-103页 |
| ·智利企业年金投资的制度框架 | 第94-98页 |
| ·智利企业年金投资模式 | 第98-101页 |
| ·智利企业年金投资模式对我国企业年金投资的启示 | 第101-103页 |
| ·香港强积金制度下企业年金投资和监管模式 | 第103-110页 |
| ·香港强积金投资的制度框架 | 第103-105页 |
| ·香港强积金投资模式 | 第105-109页 |
| ·香港强积金制度对我国企业年金投资的启示 | 第109-110页 |
| ·日本企业年金投资模式 | 第110-121页 |
| ·日本企业年金投资的制度框架 | 第110-115页 |
| ·日本企业年金投资模式 | 第115-120页 |
| ·日本年金投资模式对我国企业年金投资的启示 | 第120-121页 |
| 注释 | 第121-124页 |
| 第4章 我国企业年金投资模式实证分析 | 第124-144页 |
| ·我国企业年金资产配置的种类 | 第124-127页 |
| ·我国企业年金资产配置类型 | 第124-125页 |
| ·我国企业年金资产配置管理 | 第125-127页 |
| ·我国企业年金投资模式分析 | 第127-138页 |
| ·标准的Malkowitz均值一方差模型 | 第128-131页 |
| ·适合我国的企业年金战略资产配置模型 | 第131-132页 |
| ·数据选择与实证分析结果 | 第132-138页 |
| ·我国企业年金资产战术配置策略和动态配置策略 | 第138-141页 |
| ·企业年金资产战术配置策略 | 第138页 |
| ·企业年金资产动态配置策略 | 第138-141页 |
| ·我国企业年金资产配置渠道的创新 | 第141-142页 |
| 注释 | 第142-144页 |
| 第5章 我国企业年金资产负债管理 | 第144-168页 |
| ·企业年金资产负债管理技术的提出 | 第144-148页 |
| ·资产负债管理技术必要性分析 | 第144-147页 |
| ·企业年金资产负债管理概念 | 第147-148页 |
| ·企业年金资产负债管理技术分析 | 第148-164页 |
| ·现金流匹配技术 | 第148-149页 |
| ·免疫技术 | 第149-157页 |
| ·缺口分析 | 第157-159页 |
| ·随机动态规划年金资产负债管理模型 | 第159-164页 |
| ·对企业年金资产负债管理方法的评论及建议 | 第164-167页 |
| ·对企业年金资产负债管理方法的评论 | 第164-165页 |
| ·对我国企业年金资产负债管理的建议 | 第165-167页 |
| 注释 | 第167-168页 |
| 第6章 我国企业年金资产风险管理 | 第168-180页 |
| ·我国企业年金资产风险识别 | 第168-172页 |
| ·政策风险 | 第169页 |
| ·我国企业年金资产的投资风险 | 第169-172页 |
| ·我国企业年金资产风险度量 | 第172-176页 |
| ·在险价值VAR | 第172页 |
| ·在险价值VAR的计算 | 第172-174页 |
| ·方差—协方差方法 | 第174页 |
| ·历史模拟法 | 第174-175页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第175页 |
| ·极值方法 | 第175-176页 |
| ·我国企业年金资产风险控制 | 第176-178页 |
| ·我国企业年金投资的市场准入和退出机制 | 第176页 |
| ·我国年金资产投资限制 | 第176-177页 |
| ·我国企业年金资产的监管制度 | 第177-178页 |
| ·我国企业年金资产的风险准备金制度 | 第178页 |
| 注释 | 第178-180页 |
| 第7章 文章小结 | 第180-185页 |
| ·主要结论和政策建议 | 第180-184页 |
| ·本文的不足之处和进一步的研究方向 | 第184-185页 |
| 参考文献 | 第185-195页 |
| 附录 | 第195-201页 |
| 致谢 | 第201-202页 |