涨跌幅限制降低了涨跌停日的股价波动吗？--基于带通滤波器工作原理的实证
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.4 本文主体框架 | 第13-14页 |
| 1.5 本文主要结论 | 第14页 |
| 1.6 本文创新点 | 第14-16页 |
| 2 研究基础 | 第16-26页 |
| 2.1 涨跌幅限制制度的基本内容 | 第16-22页 |
| 2.1.1 金融市场微观结构理论概述 | 第16-18页 |
| 2.1.2 国际常用的价格稳定机制 | 第18-19页 |
| 2.1.3 我国涨跌幅限制制度的基本含义 | 第19页 |
| 2.1.4 我国涨跌幅限制制度的设立初衷 | 第19-22页 |
| 2.2 我国涨跌幅限制制度的历史发展 | 第22-24页 |
| 2.2.1 1996年之前的涨跌幅限制制度 | 第22-23页 |
| 2.2.2 1996年之后的涨跌幅限制制度 | 第23-24页 |
| 2.3 国际上的涨跌幅限制制度 | 第24页 |
| 2.4 小结 | 第24-26页 |
| 3 理论分析 | 第26-30页 |
| 3.1 带通滤波器工作原理 | 第26-28页 |
| 3.2 带通滤波器与涨跌幅限制的相似性 | 第28-29页 |
| 3.2.1 设计目的 | 第28页 |
| 3.2.2 工作对象的随机性 | 第28-29页 |
| 3.2.3 工作范围限制性 | 第29页 |
| 3.3 研究假设 | 第29-30页 |
| 4 实证研究 | 第30-51页 |
| 4.1 研究方法 | 第30页 |
| 4.2 GARCH(1,1)模型 | 第30-33页 |
| 4.2.1 波动率的定义 | 第30-31页 |
| 4.2.2 GARCH(1,1)模型的定义 | 第31-33页 |
| 4.3 数据说明 | 第33-35页 |
| 4.3.1 数据选取 | 第33-34页 |
| 4.3.2 金融高频数据 | 第34-35页 |
| 4.4 结果讨论 | 第35-51页 |
| 5 结论与启示 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第56-57页 |
