| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 导言 | 第9-19页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、研究价值及意义 | 第10-11页 |
| （一）理论意义 | 第10页 |
| （二）现实意义 | 第10-11页 |
| 三、文献综述 | 第11-15页 |
| （一）影子银行概念的界定 | 第11-13页 |
| （二）影子银行对货币政策调控的影响 | 第13-15页 |
| （三）文献述评 | 第15页 |
| 四、主要研究方法 | 第15-16页 |
| 五、论文框架 | 第16-17页 |
| 六、本文创新之处与不足 | 第17-19页 |
| 第一章 “新型影子银行”概述 | 第19-27页 |
| 一、“新型影子银行”产生的背景 | 第19-21页 |
| （一）互联网金融概念 | 第19页 |
| （二）我国互联网金融的发展阶段与主要业务模式 | 第19-21页 |
| 二、“新型影子银行”与传统影子银行的比较 | 第21-22页 |
| 三、“新型影子银行”的特征与影响 | 第22-23页 |
| 四、我国“新型影子银行”的主要构成 | 第23-27页 |
| （一）互联网货币基金 | 第23-24页 |
| （二）P2P借贷 | 第24-26页 |
| （三）网络众筹 | 第26-27页 |
| 第二章 “新型影子银行”对货币政策调控的影响机理分析 | 第27-32页 |
| 一、“新型影子银行”的信用创造功能 | 第27-28页 |
| 二、“新型影子银行”对货币政策调控的具体影响 | 第28-32页 |
| （一）“新型影子银行”对货币政策操作工具的影响 | 第28-30页 |
| （二）“新型影子银行”对货币政策中介指标的影响 | 第30-31页 |
| （三）“新型影子银行”对货币政策最终目标的影响 | 第31-32页 |
| 第三章 “新型影子银行”对货币政策调控影响的实证模型设计 | 第32-37页 |
| 一、提出假设 | 第32-33页 |
| 二、VAR模型的选择 | 第33-34页 |
| （一）VAR模型介绍 | 第33页 |
| （二）VAR模型与其他经济模型的比较 | 第33-34页 |
| 三、变量选取与说明 | 第34-36页 |
| （一）互联网金融下“新型影子银行”的变量选取 | 第34页 |
| （二）货币政策调控的变量选取 | 第34-36页 |
| （三）时间序列长度的选取 | 第36页 |
| 四、数据来源及描述性统计 | 第36-37页 |
| 第四章 “新型影子银行”对货币政策调控影响的实证结果及其分析 | 第37-46页 |
| 一、变量平稳性检验 | 第37-38页 |
| 二、格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| 三、构建VAR模型 | 第39-41页 |
| （一）确定滞后阶数 | 第39-40页 |
| （二）检验VAR模型的稳定性 | 第40页 |
| （三）VAR模型结果分析 | 第40-41页 |
| 四、脉冲响应分析 | 第41-43页 |
| 五、方差分解分析 | 第43-46页 |
| （一）对MPT的方差分解 | 第43-44页 |
| （二）对DI的方差分解 | 第44-45页 |
| （三）对RGDP的方差分解 | 第45-46页 |
| 第五章 结论及相关建议 | 第46-51页 |
| 一、结论 | 第46页 |
| 二、相关建议 | 第46-51页 |
| （一）对引导我国“新型影子银行”健康发展的相关建议 | 第46-50页 |
| （二）对完善我国货币政策调控的相关建议 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第57-58页 |
