| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的研究内容和结构 | 第12-14页 |
| 2 时间序列数据挖掘相关概述 | 第14-26页 |
| 2.1 数据挖掘概论 | 第14-15页 |
| 2.2 数据挖掘算法介绍 | 第15-20页 |
| 2.3 时间序列介绍 | 第20-23页 |
| 2.4 时间序列数据的预处理 | 第23-24页 |
| 2.5 小结 | 第24-26页 |
| 3 股票价格预测模型 | 第26-35页 |
| 3.1 股票价格数据中不平稳序列的分析 | 第26-31页 |
| 3.2 基于多元线性回归对股票价格的预测 | 第31-33页 |
| 3.3 小结 | 第33-35页 |
| 4 基于LS-SVM对股票价格的研究 | 第35-45页 |
| 4.1 基于LS-SVM的金融时间序列数据预测 | 第35-42页 |
| 4.2 股票趋势拐点预测 | 第42-44页 |
| 4.3 小结 | 第44-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 总结 | 第45-46页 |
| 5.2 展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |