| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究结构与框架 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与创新之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 商业利率风险概述及管理方法 | 第16-22页 |
| 2.1 商业银行利率风险的含义 | 第16页 |
| 2.2 商业银行利率风险分类 | 第16-17页 |
| 2.3 利率风险的度量指标以及管理方法 | 第17-22页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口法及其评价 | 第17-18页 |
| 2.3.2 久期缺口分析法及其评价 | 第18-20页 |
| 2.3.3 Va R方法及其评价 | 第20-22页 |
| 第三章 国债期货概述 | 第22-29页 |
| 3.1 全球国债期货发展概述 | 第22页 |
| 3.2 国债期货在我国的发展 | 第22-25页 |
| 3.2.1 我国国债期货的初步探索 | 第22-23页 |
| 3.2.2 国债期货初期失败的反思 | 第23-24页 |
| 3.2.3 我国国债期货重启 | 第24-25页 |
| 3.3 国债期货的影响因素和功能 | 第25-29页 |
| 3.3.1 国债期货影响因素 | 第25-27页 |
| 3.3.2 国债期货的功能 | 第27-29页 |
| 第四章 国债期货用于商业银行利率风险管理的方法 | 第29-34页 |
| 4.1 国债期货管理利率风险的套期保值策略 | 第29-31页 |
| 4.1.1 套期保值涉及的相关概念 | 第29-30页 |
| 4.1.2 国债期货套期保值方法 | 第30-31页 |
| 4.2 国债期货套期保值在商业银行利率风险管控中的运用 | 第31-34页 |
| 4.2.1 国债期货在利率风险管理的优势 | 第32页 |
| 4.2.2 国债期货对冲商业银行久期缺口策略的制定 | 第32-34页 |
| 第五章 国债期货用于久期缺口管理的案例分析 | 第34-41页 |
| 5.1 工商银行久期缺口的测算 | 第34-37页 |
| 5.1.1 现金流及其剩余期限 | 第34-35页 |
| 5.1.2 设定贴现率 | 第35页 |
| 5.1.3 久期缺口计算结果 | 第35-37页 |
| 5.2 利用国债期货对冲久期缺口 | 第37-38页 |
| 5.2.1 国债期货合约选取 | 第37页 |
| 5.2.2 构建对冲策略 | 第37-38页 |
| 5.3 美联储加息后策略的对冲效果 | 第38-40页 |
| 5.3.1 选取背景 | 第38页 |
| 5.3.2 评价对冲效果标准 | 第38页 |
| 5.3.3 期货合约价值变动 | 第38-39页 |
| 5.3.4 检验结果 | 第39-40页 |
| 5.4 对冲结论说明 | 第40-41页 |
| 第六章 结论与展望 | 第41-43页 |
| 6.1 本文反思 | 第41页 |
| 6.2 对从业者的建议 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |