| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 .研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 .研究意义 | 第13页 |
| 1.3 .研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 .研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 .研究方法 | 第14页 |
| 1.4 .研究框架 | 第14-15页 |
| 1.5 .本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 关键概念界定与相关研究综述 | 第16-22页 |
| 2.1 .业绩快报含义 | 第16页 |
| 2.2 .相关研究综述 | 第16-22页 |
| 2.2.1 .自愿披露行为研究 | 第16-17页 |
| 2.2.2 .预测性信息与股价表现 | 第17-20页 |
| 2.2.3 .A+H股上市公司股票联动效应与股票价格差异 | 第20页 |
| 2.2.4 .文献小结 | 第20-22页 |
| 第3章 研究理论依据 | 第22-24页 |
| 3.1 .有效市场假说 | 第22页 |
| 3.2 .信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 3.3 .委托代理理论 | 第23页 |
| 3.4 .行为金融学 | 第23-24页 |
| 第4章 业绩快报的市场反应事件研究 | 第24-37页 |
| 4.1 .样本选取和数据来源 | 第24-25页 |
| 4.2 .事件研究检验设计 | 第25-27页 |
| 4.2.1 .事件发生日和窗口期的确定 | 第25-26页 |
| 4.2.2 .实际收益率、超额收益率和累计超额收益率的计算 | 第26页 |
| 4.2.3 .日平均超额收益率和累计平均超额收益率的计算 | 第26-27页 |
| 4.3 .研究结果及分析 | 第27-36页 |
| 4.3.1 .业绩快报特征的描述性统计 | 第27-28页 |
| 4.3.2 .业绩快报发布前后股价的整体表现 | 第28-36页 |
| 4.4 .事件研究法总结 | 第36-37页 |
| 第5章 业绩快报发布的市场反应回归分析 | 第37-45页 |
| 5.1 .变量的选取 | 第37-40页 |
| 5.1.1 .对解释变量的选取 | 第37-39页 |
| 5.1.2 .对控制变量的选取 | 第39-40页 |
| 5.2 .模型构建与研究假设 | 第40页 |
| 5.3 .回归模型结果 | 第40-43页 |
| 5.4 .多元回归分析总结 | 第43-45页 |
| 第6章 结论、建议与展望 | 第45-48页 |
| 6.1 .研究结论 | 第45页 |
| 6.2 .结论的应用与建议 | 第45-46页 |
| 6.3 .研究局限性与后续研究方向 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
