常用技术分析有效性在中国股票市场的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与方法 | 第10-11页 |
| 1.3 主要创新点与不足 | 第11-12页 |
| 1.4 文章结构 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 技术分析与基本面分析 | 第13-14页 |
| 2.2 技术分析与有效市场理论 | 第14-15页 |
| 2.3 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| 3 研究方案设计 | 第19-30页 |
| 3.1 技术分析的常用指标 | 第19-23页 |
| 3.1.1 可变移动平均线策略(VMA) | 第19-20页 |
| 3.1.2 固定移动平均线策略(FMA) | 第20-21页 |
| 3.1.3 随村机指标(KDJ) | 第21页 |
| 3.1.4 指数平滑异同平均线(MACD) | 第21-22页 |
| 3.1.5 基于多个指标的混合交易策略 | 第22-23页 |
| 3.2 样本数据 | 第23-24页 |
| 3.3 显著性检验 | 第24-25页 |
| 3.4 交易成本 | 第25-27页 |
| 3.5 异步交易 | 第27-28页 |
| 3.6 夏普比率 | 第28页 |
| 3.7 Hurst指数 | 第28-30页 |
| 4 实证研究 | 第30-52页 |
| 4.1 单一指标交易策略 | 第31-40页 |
| 4.1.1 VMA(S,L,0.01) | 第31-33页 |
| 4.1.2 FMA(S,L,T,0.01) | 第33-37页 |
| 4.1.3 KDJ(0.01) | 第37-38页 |
| 4.1.4 MACD(0.01) | 第38-40页 |
| 4.2 异步交易 | 第40-43页 |
| 4.3 多指标混合交易策略 | 第43-46页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第46-50页 |
| 4.4.1 Hurst指数 | 第46-48页 |
| 4.4.2 牛熊市检验 | 第48-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 5 结论与投资策略建议 | 第52-54页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.2 投资策略建议 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58页 |
