中国金融安全指数构建及广义熵投资模型研究
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1.绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 选题依据 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 小结 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法及内容框架 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容及框架 | 第18-20页 |
| 1.4 创新点 | 第20-21页 |
| 2.相关理论和方法介绍 | 第21-30页 |
| 2.1 相关理论介绍 | 第21-23页 |
| 2.1.1 金融安全相关理论 | 第21页 |
| 2.1.2 广义熵相关理论 | 第21-23页 |
| 2.2 方法介绍 | 第23-30页 |
| 2.2.1 主成分分析法 | 第23-26页 |
| 2.2.2 最优化理论 | 第26-30页 |
| 3.金融安全指标体系的构建和综合指数的测算 | 第30-45页 |
| 3.1 实证指标的选取 | 第30-32页 |
| 3.1.1 指标选取原则 | 第30页 |
| 3.1.2 金融安全指标体系的构建 | 第30-32页 |
| 3.2 金融安全指标数据来源及处理 | 第32-33页 |
| 3.2.1 指标数据来源 | 第32页 |
| 3.2.2 基础数据处理 | 第32-33页 |
| 3.3 基于主成分分析法的金融安全指数测算 | 第33-45页 |
| 3.3.1 主成分分析 | 第33-38页 |
| 3.3.2 金融安全综合指数测算 | 第38-40页 |
| 3.3.3 金融安全指数的综合评价 | 第40-45页 |
| 4.基于金融安全指数的广义熵投资决策模型研究 | 第45-54页 |
| 4.1 样本选取 | 第45-46页 |
| 4.1.1 股票样本选取原则 | 第45-46页 |
| 4.1.2 股票收益率计算方法 | 第46页 |
| 4.1.3 股票样本数据选取 | 第46页 |
| 4.2 金融安全广义熵投资决策模型的构建及分析 | 第46-54页 |
| 4.2.1 模型的构建 | 第46-48页 |
| 4.2.2 模型的实证结果 | 第48-52页 |
| 4.2.3 模型的实证结果分析 | 第52-54页 |
| 5.结论与展望 | 第54-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-56页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.1.2 相关建议 | 第55-56页 |
| 5.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 A 金融安全指标原始数据 | 第61-65页 |
| 附录 B 股票年度收盘价格 | 第65-67页 |
| 附录 C 股票年度收益率 | 第67-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 作者简介 | 第71-72页 |
