| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 随机回报风险模型的研究动态 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第12-13页 |
| 2. 预备知识 | 第13-21页 |
| 2.1 Sinc函数预备知识 | 第13-17页 |
| 2.2 带扰动的复合Poisson风险模型 | 第17页 |
| 2.3 带随机观察的扩散风险模型 | 第17-18页 |
| 2.4 随机回报风险模型 | 第18-19页 |
| 2.5 随机观察下具有随机回报的扩散风险模型 | 第19-21页 |
| 3. 随机观察下的随机回报风险模型 | 第21-31页 |
| 3.1 模型的介绍与建立 | 第21-22页 |
| 3.2 Ф（ц）满足的积分-微分方程 | 第22-25页 |
| 3.3 数值分析 | 第25-28页 |
| 3.4 算例分析 | 第28-31页 |
| 4. 随机观察下具有随机回报及phase-type分布的扩散风险模型 | 第31-41页 |
| 4.1 模型的介绍和建立 | 第31-32页 |
| 4.2 Ф（ц; i)满足的积分-微分方程 | 第32-34页 |
| 4.3 数值分析 | 第34-38页 |
| 4.4 算例分析 | 第38-41页 |
| 5. 随机观察下具有随机回报及分红策略的风险模型 | 第41-46页 |
| 5.1 模型的介绍和建立 | 第41-42页 |
| 5.2 V(u)满足的积分-微分方程 | 第42-44页 |
| 5.3 Φ(u)满足的积分-微分方程 | 第44-46页 |
| 6. 结论与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 作者攻读硕士学位期间公开发表及完成的论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |