我国商业银行非利息收入对银行系统性风险影响研究
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献综述 | 第14页 |
| 1.3 本文的研究思路及方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文创新之处 | 第16-17页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第17-18页 |
| 2 相关概念及理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 非利息收入的内涵 | 第18-20页 |
| 2.1.1 非利息收入的概念界定 | 第18-19页 |
| 2.1.2 非利息收入的主要特点 | 第19-20页 |
| 2.2 银行系统性风险的内涵 | 第20-23页 |
| 2.2.1 银行系统性风险的概念界定 | 第20-21页 |
| 2.2.2 银行系统性风险的主要特点 | 第21-23页 |
| 2.3 理论基础 | 第23-26页 |
| 2.3.1 资产组合理论 | 第23页 |
| 2.3.2 协同效应理论 | 第23-24页 |
| 2.3.3 金融体系不稳定理论 | 第24-25页 |
| 2.3.4 货币政策失调理论 | 第25页 |
| 2.3.5 信息不对称理论 | 第25-26页 |
| 2.4 非利息收入对银行系统性风险影响的理论分析 | 第26-28页 |
| 3 我国商业银行非利息收入现状分析 | 第28-40页 |
| 3.1 我国商业银行非利息收入业务发展历程 | 第28-29页 |
| 3.2 我国商业银行非利息收入总量现状分析 | 第29-34页 |
| 3.3 我国商业银行非利息收入结构现状分析 | 第34-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 4 我国上市商业银行系统性风险的度量分析 | 第40-50页 |
| 4.1 商业银行系统性风险的主要度量方法 | 第40-43页 |
| 4.2 样本选取及数据来源 | 第43页 |
| 4.3 数据处理 | 第43-45页 |
| 4.4 变量的描述性统计分析 | 第45-46页 |
| 4.5 我国上市商业银行系统性风险测度 | 第46-49页 |
| 4.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 非利息收入对银行系统性风险影响的实证分析 | 第50-60页 |
| 5.1 样本选取及数据来源 | 第50页 |
| 5.2 变量的选取及说明 | 第50-53页 |
| 5.3 变量的描述性统计分析 | 第53-55页 |
| 5.4 模型设定及相关性分析 | 第55-56页 |
| 5.4.1 模型设定 | 第55页 |
| 5.4.2 相关性分析 | 第55-56页 |
| 5.5 实证结果与分析 | 第56-59页 |
| 5.5.1 全样本回归结果及分析 | 第56-58页 |
| 5.5.2 样本分组回归结果及分析 | 第58-59页 |
| 5.6 本章小结 | 第59-60页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第60-63页 |
| 6.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 6.2 政策建议 | 第61-62页 |
| 6.3 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
