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我国商业银行非利息收入对银行系统性风险影响研究

摘要第7-9页
abstract第9-10页
1 引言第11-18页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
        1.2.3 文献综述第14页
    1.3 本文的研究思路及方法第14-16页
        1.3.1 研究思路第14-15页
        1.3.2 研究方法第15页
        1.3.3 研究内容第15-16页
    1.4 本文的创新与不足第16-18页
        1.4.1 本文创新之处第16-17页
        1.4.2 本文不足之处第17-18页
2 相关概念及理论基础第18-28页
    2.1 非利息收入的内涵第18-20页
        2.1.1 非利息收入的概念界定第18-19页
        2.1.2 非利息收入的主要特点第19-20页
    2.2 银行系统性风险的内涵第20-23页
        2.2.1 银行系统性风险的概念界定第20-21页
        2.2.2 银行系统性风险的主要特点第21-23页
    2.3 理论基础第23-26页
        2.3.1 资产组合理论第23页
        2.3.2 协同效应理论第23-24页
        2.3.3 金融体系不稳定理论第24-25页
        2.3.4 货币政策失调理论第25页
        2.3.5 信息不对称理论第25-26页
    2.4 非利息收入对银行系统性风险影响的理论分析第26-28页
3 我国商业银行非利息收入现状分析第28-40页
    3.1 我国商业银行非利息收入业务发展历程第28-29页
    3.2 我国商业银行非利息收入总量现状分析第29-34页
    3.3 我国商业银行非利息收入结构现状分析第34-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 我国上市商业银行系统性风险的度量分析第40-50页
    4.1 商业银行系统性风险的主要度量方法第40-43页
    4.2 样本选取及数据来源第43页
    4.3 数据处理第43-45页
    4.4 变量的描述性统计分析第45-46页
    4.5 我国上市商业银行系统性风险测度第46-49页
    4.6 本章小结第49-50页
5 非利息收入对银行系统性风险影响的实证分析第50-60页
    5.1 样本选取及数据来源第50页
    5.2 变量的选取及说明第50-53页
    5.3 变量的描述性统计分析第53-55页
    5.4 模型设定及相关性分析第55-56页
        5.4.1 模型设定第55页
        5.4.2 相关性分析第55-56页
    5.5 实证结果与分析第56-59页
        5.5.1 全样本回归结果及分析第56-58页
        5.5.2 样本分组回归结果及分析第58-59页
    5.6 本章小结第59-60页
6 研究结论及政策建议第60-63页
    6.1 研究结论第60-61页
    6.2 政策建议第61-62页
    6.3 研究展望第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页

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