| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.3.1 资产配置研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3.2 VaR模型研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.3 VaR在资产配置中的应用研究 | 第15-16页 |
| 1.3.4 研究现状评述 | 第16页 |
| 1.4 研究内容和技术路线 | 第16-19页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第17页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 相关理论与方法 | 第19-33页 |
| 2.1 资产配置的定义 | 第19-20页 |
| 2.1.1 国外学者对资产配置的定义 | 第19页 |
| 2.1.2 国内学者对资产配置的定义 | 第19-20页 |
| 2.2 资产配置相关理论基础 | 第20-25页 |
| 2.2.1 马科维茨的均值一方差组合模型 | 第20-22页 |
| 2.2.2 Sharp的资本资产定价模型 | 第22-24页 |
| 2.2.3 Black-Litterman模型概述 | 第24-25页 |
| 2.3 基于VaR的风险度量方法概述 | 第25-32页 |
| 2.3.1 VaR定义 | 第25-26页 |
| 2.3.2 基于VaR的资产分配原理 | 第26-27页 |
| 2.3.3 VaR对数据处理的主要方法 | 第27-30页 |
| 2.3.4 VaR在商业银行资产配置中的应用 | 第30-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 南京银行资产配置现状分析 | 第33-43页 |
| 3.1 南京银行简介 | 第33页 |
| 3.2 南京银行资产配置现状 | 第33-42页 |
| 3.2.1 贷款资产配置现状 | 第33-38页 |
| 3.2.2 证券投资配置现状 | 第38-42页 |
| 3.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 南京银行资产配置模型构建 | 第43-51页 |
| 4.1 基于VaR的资产配置优化模型构建 | 第43-46页 |
| 4.1.1 资产配置模型 | 第43页 |
| 4.1.2 决策变量设置 | 第43页 |
| 4.1.3 目标函数确定 | 第43-44页 |
| 4.1.4 约束指标分析 | 第44-46页 |
| 4.2 实证 | 第46-50页 |
| 4.3 本章小节 | 第50-51页 |
| 第5章 优化南京银行资产配置的对策建议 | 第51-55页 |
| 5.1 准确计量风险、合理计提拨备 | 第51页 |
| 5.2 转变短债长贷模式 | 第51-52页 |
| 5.3 加强资产管理,增强竞争力 | 第52-53页 |
| 5.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |