基于GARP的动量Alpha投资策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.4 研究创新点 | 第14页 |
| 1.5 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.5.1 量化投资策略国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.5.2 动量Alpha策略国内外研究现状 | 第15-16页 |
| 1.5.3 GARP策略国内外研究现状 | 第16页 |
| 1.5.4 文献评述 | 第16-18页 |
| 第2章 理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 GARP策略 | 第18-21页 |
| 2.1.1 GARP策略概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 GARP策略运作流程 | 第19-21页 |
| 2.2 Lasso回归 | 第21-24页 |
| 2.2.1 Lasso回归概念 | 第21-22页 |
| 2.2.2 最小pMSE准则 | 第22-23页 |
| 2.2.3 Lasso回归效果评价 | 第23-24页 |
| 2.3 动量Alpha策略 | 第24-28页 |
| 2.3.1 资本资产定价模型 | 第24-25页 |
| 2.3.2 Alpha策略 | 第25-26页 |
| 2.3.3 动量策略 | 第26页 |
| 2.3.4 动量Alpha策略 | 第26-28页 |
| 第3章 实证研究 | 第28-43页 |
| 3.1 GARP策略实证 | 第28-36页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第28页 |
| 3.1.2 指标选择 | 第28-35页 |
| 3.1.3 构建股票组合 | 第35-36页 |
| 3.2 基于股票池的动量Alpha策略 | 第36-40页 |
| 3.2.1 样本选择 | 第36页 |
| 3.2.2 设置参数 | 第36-38页 |
| 3.2.3 构建投资组合 | 第38页 |
| 3.2.4 获取Alpha超额收益 | 第38-40页 |
| 3.3 实证结果 | 第40-43页 |
| 第4章 敏感性测试 | 第43-50页 |
| 4.1 调整交易成本 | 第43-45页 |
| 4.2 调整形成期和持有期 | 第45-47页 |
| 4.3 调整持有股票数 | 第47-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 5.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.2 建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
