| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 影子银行违约风险成因的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 影子银行风险测度的相关研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 影子银行风险防控与监管的研究 | 第14页 |
| 1.2.4 影子银行违约风险影响的相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容 | 第16页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.2 创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 我国影子银行业务违约风险的发展 | 第18-33页 |
| 2.1 我国影子银行业务违约风险概念界定 | 第18页 |
| 2.2 我国影子银行业务结构复杂并且规模增长迅速 | 第18-25页 |
| 2.2.1 商业银行内部影子银行的规模 | 第19-23页 |
| 2.2.2 商业银行体系和外部结合的影子银行规模 | 第23-24页 |
| 2.2.3 银行外部的影子银行规模 | 第24-25页 |
| 2.3 我国影子业务银行违约风险分析 | 第25-33页 |
| 2.3.1 理财产品资金运用及违约风险分析 | 第25-28页 |
| 2.3.2 委托贷款资金运用及违约风险分析 | 第28-29页 |
| 2.3.3 民间借贷资金运用及违约风险分析 | 第29-31页 |
| 2.3.4 其他类型影子银行违约风险分析 | 第31-33页 |
| 第3章 我国影子银行业务违约风险的成因与影响 | 第33-43页 |
| 3.1 影子银行业务违约风险产生的主要成因 | 第33-36页 |
| 3.1.1 结构复杂、高杠杆化导致风险扩大 | 第33页 |
| 3.1.2 期限错配导致流动性不足 | 第33-34页 |
| 3.1.3 较高的关联性引起风险传递 | 第34-35页 |
| 3.1.4 缺乏监管约束使得风险可控性降低 | 第35-36页 |
| 3.2 影子银行业务违约风险的影响 | 第36-43页 |
| 3.2.1 影子银行违约风险冲击金融与经济的稳健性 | 第36-38页 |
| 3.2.2 影子银行违约风险对商业银行的影响 | 第38-39页 |
| 3.2.3 影子银行违约风险影响货币政策传导 | 第39-41页 |
| 3.2.4 影子银行违约风险极易诱发风险隐患 | 第41-43页 |
| 第4章 影子银行业务违约风险的实证分析 | 第43-54页 |
| 4.1 影子银行违约风险测度模型 | 第43-45页 |
| 4.1.1 MES方法介绍及模型构建 | 第43-44页 |
| 4.1.2 SRISK方法介绍及模型构建 | 第44-45页 |
| 4.2 数据选取与变量的定义 | 第45-46页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第46-53页 |
| 4.3.1 影子银行机构边际期望损失测度 | 第46-50页 |
| 4.3.2 单个影子银行机构的资本缺口程度 | 第50-53页 |
| 4.4 小结 | 第53-54页 |
| 第5章 加强影子银行业务违约风险防控的政策措施 | 第54-59页 |
| 5.1 控制影子银行规模 | 第54-55页 |
| 5.1.1 积极推进利率市场化 | 第54页 |
| 5.1.2 加强影子银行机构宏观审慎监管体系 | 第54-55页 |
| 5.2 优化影子银行质量提高影子银行抵御风险能力 | 第55-57页 |
| 5.2.1 健全内控制度并建立应急反应防火墙 | 第55-57页 |
| 5.2.2 推进金融创新发展 | 第57页 |
| 5.3 完善监管措施 | 第57-59页 |
| 5.3.1 借鉴国外经验,提高监管人员理论素质 | 第57-58页 |
| 5.3.2 完善信息披露制度,加大资本与杠杆监管力度 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第64页 |