| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第13-25页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-22页 |
| 1.2.1 量化交易研究 | 第15-16页 |
| 1.2.2 现有量化交易平台研究 | 第16-18页 |
| 1.2.3 X平台的必要性 | 第18-22页 |
| 1.3 论文研究的目标及主要内容 | 第22-23页 |
| 1.4 X系统设计难点及要点 | 第23页 |
| 1.5 论文的组织结构及其章节编排 | 第23-24页 |
| 1.6 本章小结 | 第24-25页 |
| 2 程序化交易研究及平台建设需求设计 | 第25-33页 |
| 2.1 外部系统研究 | 第26-29页 |
| 2.1.1 交易所系统 | 第27-28页 |
| 2.1.2 柜台系统 | 第28页 |
| 2.1.3 客户端系统 | 第28-29页 |
| 2.2 系统需求分析 | 第29-32页 |
| 2.2.1 系统目标 | 第29页 |
| 2.2.2 系统整体结构 | 第29-30页 |
| 2.2.3 系统所要实现的功能 | 第30-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 3 程序化平台上的套利策略需求设计 | 第33-44页 |
| 3.1 策略的细分和设计步骤 | 第33-35页 |
| 3.2 期货套利原理 | 第35-37页 |
| 3.3 套利策略选择 | 第37-40页 |
| 3.4 订单策略描述 | 第40-42页 |
| 3.5 高频策略求精 | 第42-43页 |
| 3.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 4 程序化策略平台设计--总体设计 | 第44-61页 |
| 4.1 系统的整体示意图 | 第44-45页 |
| 4.2 子系统与模块划分 | 第45-46页 |
| 4.3 系统架构方案 | 第46-52页 |
| 4.3.1 操作系统与编程语言 | 第46-48页 |
| 4.3.2 数据库 | 第48-50页 |
| 4.3.3 分布式架构 | 第50-52页 |
| 4.4 接入部署方案 | 第52-54页 |
| 4.5 系统接 | 第54-60页 |
| 4.5.1 内部接 | 第56-58页 |
| 4.5.2 外部接 | 第58-60页 |
| 4.6 系统的数据库设计 | 第60页 |
| 4.7 本章小结 | 第60-61页 |
| 5 程序化策略平台设计--详细设计 | 第61-91页 |
| 5.1 模块设计(管理报表子系统) | 第61-65页 |
| 5.1.1 用户管理模块 | 第61-62页 |
| 5.1.2 参数配置模块 | 第62页 |
| 5.1.3 子账户管理模块 | 第62-65页 |
| 5.1.4 报表模块 | 第65页 |
| 5.1.5 智能测速模块 | 第65页 |
| 5.2 模块设计(交易子系统) | 第65-72页 |
| 5.2.1 策略计算模块 | 第68-69页 |
| 5.2.2 指标计算模块 | 第69-70页 |
| 5.2.3 风险管控模块 | 第70-71页 |
| 5.2.4 风险监控终端 | 第71页 |
| 5.2.5 策略协同模块 | 第71-72页 |
| 5.2.6 资金管理模块 | 第72页 |
| 5.3 数据流程逻辑 | 第72-75页 |
| 5.4 核心算法分析 | 第75-80页 |
| 5.5 数据库设计 | 第80-87页 |
| 5.5.1 物理数据库（Oracle数据库） | 第81-87页 |
| 5.5.2 内存数据库（程序内部实现/同时映射到Oracle表） | 第87页 |
| 5.6 界面设计 | 第87-90页 |
| 5.6.1 交易监控界面（用户UI） | 第87-88页 |
| 5.6.2 管理平台、报表中心 | 第88-90页 |
| 5.7 本章小结 | 第90-91页 |
| 6 策略平台的实施与运行测试 | 第91-98页 |
| 6.1 平台实施 | 第91-92页 |
| 6.2 运行测试 | 第92-97页 |
| 6.2.1 套利交易策略测试用例设计 | 第92-94页 |
| 6.2.2 测试过程和记录 | 第94-96页 |
| 6.2.3 测试结果（如表 6-1 所示） | 第96-97页 |
| 6.3 本章小结 | 第97-98页 |
| 7 总结与展望 | 第98-100页 |
| 7.1 本文工作的回顾 | 第98页 |
| 7.2 成果及意义 | 第98-99页 |
| 7.3 存在的问题及下一步的工作 | 第99-100页 |
| 参考文献 | 第100-102页 |
| 致谢 | 第102-103页 |
| 作者攻读学位期间发表的论文 | 第103页 |