| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关研究的文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第15-18页 |
| 1.3 研究框架与方法 | 第18-20页 |
| 1.4 论文创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 巴塞尔Ⅲ与存货期限错配的流动性风险管理 | 第22-34页 |
| 2.1 商业银行流动性风险管理的相关理论 | 第22-25页 |
| 2.1.1 流动性及流动性风险的内涵 | 第22页 |
| 2.1.2 流动性风险的成因及特征 | 第22-23页 |
| 2.1.3 流动性风险管理指标体系 | 第23-25页 |
| 2.2 存贷期限错配的流动性风险内涵及特征 | 第25-28页 |
| 2.2.1 存贷期限错配内涵的界定及特征 | 第25-27页 |
| 2.2.2 存贷期限错配的流动性风险内涵 | 第27页 |
| 2.2.3 存贷期限错配的流动性风险特征 | 第27-28页 |
| 2.3 巴塞尔Ⅲ下存贷期限错配的流动性风险管理 | 第28-33页 |
| 2.3.1 巴塞尔Ⅲ的流动性风险监管框架 | 第28-31页 |
| 2.3.2 巴塞尔Ⅲ下期限错配流动性风险管理特点 | 第31-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 商业银行存货期限错配的流动性风险分析 | 第34-47页 |
| 3.1 我国商业银行存贷期限结构问题 | 第34-39页 |
| 3.1.1 银行体系的存贷期限错配现状 | 第34-36页 |
| 3.1.2 各商业银行的存贷期限错配情况 | 第36-39页 |
| 3.2 银行体系存贷期限错配的流动性风险现状 | 第39-41页 |
| 3.2.1 整体流动性过剩环境下个体差异大 | 第39-40页 |
| 3.2.2 金融环境多变凸显期限错配的风险 | 第40-41页 |
| 3.3 各商业银行存贷期限错配的流动性风险分析 | 第41-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 第4章 巴塞尔Ⅲ框架下存货期限错配的流动性风险计量 | 第47-59页 |
| 4.1 存贷期限错配流动性风险计量指标的构建 | 第47-50页 |
| 4.1.1 传统流动性风险计量指标的缺陷 | 第47-48页 |
| 4.1.2 净稳定融资比率与流动性缺口的关系 | 第48-49页 |
| 4.1.3 巴塞尔Ⅲ下流动性缺口指标的构建 | 第49-50页 |
| 4.2 商业银行存贷期限错配的流动性风险计量 | 第50-53页 |
| 4.2.1 短期稳定存款的估算 | 第50-52页 |
| 4.2.2 流动性缺口大小的测算 | 第52-53页 |
| 4.3 不同银行存贷期限错配的流动性风险比较分析 | 第53-58页 |
| 4.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 第5章 存货期限错配的流动性风险影响因素实证分析 | 第59-67页 |
| 5.1 存贷期限错配流动性风险的影响因素 | 第59-61页 |
| 5.2 回归模型构建与变量选择 | 第61-63页 |
| 5.2.1 变量选取与数据选择 | 第61-62页 |
| 5.2.2 面板回归模型的构建 | 第62-63页 |
| 5.3 面板回归模型实证分析 | 第63-66页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第63-64页 |
| 5.3.2 面板模型确定 | 第64页 |
| 5.3.3 回归结果与分析 | 第64-66页 |
| 5.4 本章小结 | 第66-67页 |
| 第6章 巴塞尔Ⅲ框架下存货期限错配流动性风险的管理对策 | 第67-73页 |
| 6.1 加强流动性风险的精细化和差异化管理 | 第67-68页 |
| 6.2 银监部门加强对期限错配的流动性风险监管 | 第68-69页 |
| 6.3 商业银行重视对期限错配的流动性风险管理 | 第69-70页 |
| 6.4 完善货币政策工具和推进金融市场改革 | 第70-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第80页 |