| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·期权的概述 | 第9-10页 |
| ·期权定价的方法及其发展状况 | 第10-12页 |
| ·本文主要研究工作与章节安排 | 第12-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-23页 |
| ·数学基本知识 | 第13-16页 |
| ·期权定价的新方法—保险精算方法 | 第16-23页 |
| 3 跳扩散模型下再装期权的保险精算定价 | 第23-36页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·跳扩散模型下再装期权的保险精算定价 | 第23-29页 |
| ·跳扩散模型下具有上下障碍的再装期权的构建及定价研究 | 第29-36页 |
| 4 跳扩散模型下复合期权的保险精算定价 | 第36-41页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·跳扩散模型下复合期权的保险精算定价 | 第36-41页 |
| 5 跳扩散模型下任选期权的保险精算定价 | 第41-49页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·跳扩散模型下简单任选期权的保险精算定价 | 第41-44页 |
| ·跳扩散模型下复杂任选期权的保险精算定价 | 第44-49页 |
| 6 结论 | 第49-50页 |
| ·主要研究成果 | 第49页 |
| ·进一步需要做的工作 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第54页 |