| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·背景介绍 | 第9-10页 |
| ·发展状况及现实意义 | 第10-11页 |
| ·本文主要内容章节安排 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-27页 |
| ·期权定价的数理知识 | 第13-16页 |
| ·重置期权的传统定价方法 | 第16-21页 |
| ·保险精算定价方法 | 第21-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 3 重置期权的保险精算方法定价 | 第27-34页 |
| ·不支付红利的重置期权的定价 | 第27-32页 |
| ·支付红利的重置期权的定价 | 第32-34页 |
| 4 具有幂型支付的重置期权的定价 | 第34-39页 |
| ·引言 | 第34页 |
| ·具有幂型支付的重置期权的定价 | 第34-39页 |
| 5 指数O-U过程下重置期权的定价 | 第39-45页 |
| ·指数O-U过程模型 | 第39-40页 |
| ·指数O-U过程下重置期权的定价 | 第40-45页 |
| 6 结论 | 第45-46页 |
| ·主要研究工作 | 第45页 |
| ·进一步需要做的工作 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50页 |