| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究问题的意义 | 第8页 |
| 1.3 研究方法与理论工具 | 第8-9页 |
| 1.4 研究思路和内容概要 | 第9-10页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-14页 |
| 第三章 市场流动性相关理论 | 第14-19页 |
| 3.0 流动性相关理论 | 第14页 |
| 3.1 流动性含义 | 第14页 |
| 3.2 流动性计量 | 第14-15页 |
| 3.3 流动性度量指标 | 第15-19页 |
| 第四章 模型建立 | 第19-29页 |
| 4.1. GARCH 模型 | 第19-20页 |
| 4.2 Copula 函数简介 | 第20-29页 |
| 4.2.1 多元 Copula 函数的定义和相关定理 | 第20-21页 |
| 4.2.2 Copula 函数的分类 | 第21-23页 |
| 4.2.3 Copula 函数与尾部相关系数 | 第23页 |
| 4.2.4 基于 Copula 函数的相关性度量 | 第23-24页 |
| 4.2.5 时变相关的 Copula 函数 | 第24-25页 |
| 4.2.6 Copula 函数参数估计 | 第25-26页 |
| 4.2.7 Copula 函数的检验 | 第26-29页 |
| 第五章 沪深 300 指数期货的实证研究 | 第29-42页 |
| 5.1 样本数据描述 | 第29-34页 |
| 5.1.1 数据收集与处理 | 第29-30页 |
| 1. 数据的收集 | 第29-30页 |
| 2 数据处理 | 第30页 |
| 5.1.2 样本基本统计特征分析 | 第30-32页 |
| 5.1.3 时间序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 5.1.4 残差自相关性检验 | 第33-34页 |
| 5.2 Granger 因果检验结果 | 第34-35页 |
| 5.2.1 Granger 因果检验原理 | 第34-35页 |
| 5.2.2 Granger 因果检验结果 | 第35页 |
| 5.3 股指期货基差和流动性的边缘分布 | 第35-36页 |
| 5.4 基差与流动性的变化分析 | 第36-38页 |
| 5.5 基差与流动性的动态尾部相依结构分析 | 第38-40页 |
| 5.6 Copula 模型拟合优度检验 | 第40-42页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第42-44页 |
| 6.1 主要结论 | 第42页 |
| 6.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
| 攻读硕士期间发表论文清单 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |