| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 随机分析的发展 | 第9-10页 |
| 1.2 金融市场模型的发展 | 第10-11页 |
| 1.3 选题的背景及意义 | 第11-13页 |
| 第2章 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 基本定义及引理 | 第13-16页 |
| 2.2 本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 关于柱形H-半鞅的算子值随机积分 | 第17-25页 |
| 3.1 关于柱形H-鞅的算子值随机积分 | 第17-22页 |
| 3.2 关于柱形H-有界变差的算子值随机积分 | 第22-23页 |
| 3.3 关于柱形H-半鞅的算子值随机积分 | 第23-24页 |
| 3.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第4章 无穷维金融市场数学模型 | 第25-33页 |
| 4.1 无穷维连续的金融市场模型的建立 | 第25-29页 |
| 4.2 资产定价基本定理 | 第29-32页 |
| 4.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |