| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第11页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 本文的研究思路及创新点 | 第12-14页 |
| 1.2.1 本文的研究思路 | 第12-13页 |
| 1.2.2 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第16-21页 |
| 第3章 数据选取及计量模型 | 第21-26页 |
| 3.1 样本数据的选取 | 第21-22页 |
| 3.2 构造 VAR-MGARCH-BEKK 模型 | 第22-26页 |
| 第4章 计量结果与讨论 | 第26-42页 |
| 4.1 数据描述分析 | 第26-28页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第28页 |
| 4.3 格兰杰因果关系检验 | 第28-30页 |
| 4.4 ARCH 效应检验 | 第30-31页 |
| 4.5 实证结果与分析 | 第31-40页 |
| 4.6 价格溢出效应和波动溢出效应对比分析 | 第40-42页 |
| 第5章 原因分析与政策建议 | 第42-46页 |
| 5.1 货币政策利率渠道受阻的原因分析 | 第42-43页 |
| 5.2 解决我国利率向股票市场传导受阻的政策建议 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-52页 |
| 作者简介及科研成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |