| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.2 研究创新 | 第11-12页 |
| 1.3 论文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-26页 |
| 2.1 马克维茨投资组合理论概况及其局限—误差敏感性 | 第14-19页 |
| 2.2 高维情况下传统样本协方差估计法失效 | 第19-20页 |
| 2.3 学术界关于高维协方差矩阵估计法的研究概况 | 第20-21页 |
| 2.4 FAMA-FRENCH三因素模型性回顾 | 第21-26页 |
| 第三章 理论模型 | 第26-29页 |
| 3.1 FAN,FAN AND LV降维估计法 | 第26-27页 |
| 3.2 马克维茨(MARKOWITZ)最优资产组合计算 | 第27-29页 |
| 第四章 中国股票市场上的实证研究 | 第29-45页 |
| 4.1 样本数据来源及说明 | 第29-30页 |
| 4.2 样本数据的处理 | 第30-31页 |
| 4.3 中国沪深A股市场股票数据分析及统计检验 | 第31-45页 |
| 4.3.1 不同P/N下样本协方差逆矩阵的性质 | 第31-32页 |
| 4.3.2 不同P/N下样本协方差矩阵的性质 | 第32-34页 |
| 4.3.3 两种方法下得到的股票权重的差别 | 第34-38页 |
| 4.3.4 基于两种估计方法下的我国沪深主板A股市场资产组合报酬 | 第38-45页 |
| 第五章 结论 | 第45-48页 |
| 5.1 文章总结 | 第45-47页 |
| 5.2 本文的不足之处及改进方向 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
