| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 结论 | 第8-16页 |
| 1.1 引言 | 第8-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 2 背景知识 | 第16-22页 |
| 2.1 我国利率市场体系 | 第16-17页 |
| 2.2 上海银行间同业拆借利率 | 第17-18页 |
| 2.3 国债回购利率 | 第18-19页 |
| 2.4 货币政策变量的选择 | 第19-22页 |
| 3 事件分析法 | 第22-33页 |
| 3.1 计量模型 | 第22-27页 |
| 3.2 实证分析 | 第27-33页 |
| 4 回归分析 | 第33-41页 |
| 4.1 数据说明和关键变量的选择 | 第33-39页 |
| 4.2 回归结果 | 第39-41页 |
| 5 Shibor和国债回购利率格兰杰检验 | 第41-46页 |
| 5.1 Shibor和国债利率及交易量的数据对比 | 第41-46页 |
| 6 结论和政策建议 | 第46-48页 |
| 6.1 结论 | 第46-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |