经济数据公布对外汇市场的冲击效应研究--基于决策树方法

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 引言	第9-12页
1.1 外汇市场与量化交易	第9-10页
1.2 选题背景及意义	第10-11页
1.3 本文主要工作与结构安排	第11-12页
第二章 国内外量化交易与数据挖掘研究热点综述	第12-18页
2.1 量化交易研究探索	第12-13页
2.2 高频交易研究进展	第13-14页
2.3 量化投资中的数据挖掘实践	第14-15页
2.4 决策树算法发展源流	第15-18页
第三章 外汇交易研究动态	第18-25页
3.1 外汇交易研究进展	第18-22页
3.2 外汇交易中的几个术语	第22-23页
3.3 本文数据来源及时间跨度	第23-25页
第四章 决策树算法原理	第25-31页
4.1 决策树的表现形式	第25页
4.2 决策树算法适用的问题	第25-26页
4.3 基本决策树学习算法	第26-28页
4.4 决策树建模应注意的一些问题	第28-31页
第五章 对外汇市场冲击效应的建模分析	第31-55页
5.1 财经日历与外汇行情数据预处理	第31-36页
5.2 对外汇数据的决策树建模	第36-52页
5.3 七个直盘货币对的建模结果评估	第52-55页
第六章 建模总结以及值得拓展之处	第55-59页
6.1 建模总结	第55-57页
6.2 值得继续拓展之处	第57-59页
参考文献	第59-62页
致谢	第62-64页