我国大豆期货市场风险度量研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10页 |
| 1.2 研究方法及框架 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究基本方法 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第11页 |
| 1.2.3 本文创新点 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.3 文献述评 | 第15-17页 |
| 第2章 我国大豆期货相关理论基础 | 第17-22页 |
| 2.1 期货概述 | 第17-19页 |
| 2.1.1 期货交易的特点 | 第17-18页 |
| 2.1.2 期货市场的风险 | 第18页 |
| 2.1.3 我国期货风险控制制度 | 第18-19页 |
| 2.2 我国大豆期货概述 | 第19-20页 |
| 2.3 我国大豆期货的风险成因识别 | 第20-22页 |
| 第3章 风险度量方法介绍及模型选择 | 第22-31页 |
| 3.1 几种主要的风险度量方法介绍 | 第22-27页 |
| 3.1.1 均值方差法 | 第22页 |
| 3.1.2 资本资产定价法 | 第22-23页 |
| 3.1.3 敏感性分析法 | 第23页 |
| 3.1.4 极值理论 | 第23-24页 |
| 3.1.5 VaR法 | 第24-26页 |
| 3.1.6 方法及模型选择 | 第26-27页 |
| 3.2 GARCH族模型 | 第27-31页 |
| 3.2.1 GARCH模型概述 | 第27-28页 |
| 3.2.2 GARCH模型拓展 | 第28-31页 |
| 第4章 我国大豆期货市场风险度量实证研究 | 第31-42页 |
| 4.1 数据的选取、处理与检验 | 第31-35页 |
| 4.1.1 数据的选取与处理 | 第31页 |
| 4.1.2 正态性检验 | 第31-33页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.1.4 波动性检验 | 第33-34页 |
| 4.1.5 相关性检验 | 第34-35页 |
| 4.2 基于GARCH族模型的VaR模型构建 | 第35-36页 |
| 4.3 GARCH族模型参数估计 | 第36-39页 |
| 4.3.1 GARCH模型参数估计 | 第36-38页 |
| 4.3.2 TARCH模型参数估计 | 第38页 |
| 4.3.3 EGARCH模型的参数估计 | 第38-39页 |
| 4.4 VaR值的计算 | 第39-40页 |
| 4.5 实证结果对比分析 | 第40页 |
| 4.6 回测检验 | 第40-42页 |
| 第5章 我国期货市场风险管理的对策建议 | 第42-44页 |
| 第6章 结论与展望 | 第44-47页 |
| 6.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 6.2 不足与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 在学研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
