首页--经济论文--贸易经济论文--中国国内贸易经济论文--商品流通论文--期货贸易论文

我国大豆期货市场风险度量研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究的背景及意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究目的及意义第10页
    1.2 研究方法及框架第10-12页
        1.2.1 研究基本方法第10-11页
        1.2.2 研究框架第11页
        1.2.3 本文创新点第11-12页
    1.3 文献综述第12-17页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-15页
        1.3.3 文献述评第15-17页
第2章 我国大豆期货相关理论基础第17-22页
    2.1 期货概述第17-19页
        2.1.1 期货交易的特点第17-18页
        2.1.2 期货市场的风险第18页
        2.1.3 我国期货风险控制制度第18-19页
    2.2 我国大豆期货概述第19-20页
    2.3 我国大豆期货的风险成因识别第20-22页
第3章 风险度量方法介绍及模型选择第22-31页
    3.1 几种主要的风险度量方法介绍第22-27页
        3.1.1 均值方差法第22页
        3.1.2 资本资产定价法第22-23页
        3.1.3 敏感性分析法第23页
        3.1.4 极值理论第23-24页
        3.1.5 VaR法第24-26页
        3.1.6 方法及模型选择第26-27页
    3.2 GARCH族模型第27-31页
        3.2.1 GARCH模型概述第27-28页
        3.2.2 GARCH模型拓展第28-31页
第4章 我国大豆期货市场风险度量实证研究第31-42页
    4.1 数据的选取、处理与检验第31-35页
        4.1.1 数据的选取与处理第31页
        4.1.2 正态性检验第31-33页
        4.1.3 平稳性检验第33页
        4.1.4 波动性检验第33-34页
        4.1.5 相关性检验第34-35页
    4.2 基于GARCH族模型的VaR模型构建第35-36页
    4.3 GARCH族模型参数估计第36-39页
        4.3.1 GARCH模型参数估计第36-38页
        4.3.2 TARCH模型参数估计第38页
        4.3.3 EGARCH模型的参数估计第38-39页
    4.4 VaR值的计算第39-40页
    4.5 实证结果对比分析第40页
    4.6 回测检验第40-42页
第5章 我国期货市场风险管理的对策建议第42-44页
第6章 结论与展望第44-47页
    6.1 研究结论第44-45页
    6.2 不足与展望第45-47页
参考文献第47-49页
在学研究成果第49-50页
致谢第50页

论文共50页,点击 下载论文
上一篇:中美玉米期货市场风险溢出效应研究
下一篇:以实践体验为载体的馆校合作研究--以山东省科技馆为例