| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3 本文研究框架与内容 | 第12-14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述与理论分析 | 第15-25页 |
| 2.1 影子银行文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1.1 影子银行的界定 | 第15-17页 |
| 2.1.2 影子银行产生的原因 | 第17-18页 |
| 2.1.3 影子银行的风险分析 | 第18-19页 |
| 2.2 地方政府债务文献综述 | 第19-21页 |
| 2.3 金融发展文献综述 | 第21-23页 |
| 2.4 影子银行、地方政府债务及金融发展理论关系总结 | 第23-25页 |
| 第3章 我国影子银行、地方政府债务及金融发展的现状和描述统计 | 第25-31页 |
| 3.1 我国影子银行发展现状描述及测度 | 第25-27页 |
| 3.1.1 我国影子银行发展现状描述 | 第25-26页 |
| 3.1.2 影子银行的规模测度与分析 | 第26-27页 |
| 3.2 我国地方政府债务发展现状描述及测度 | 第27-29页 |
| 3.2.1 我国地方政府债务发展现状描述 | 第27-28页 |
| 3.2.2 我国地方政府债务的测度与分析 | 第28-29页 |
| 3.3 我国地方金融发展水平现状描述与测度 | 第29-31页 |
| 第4章 我国影子银行、地方政府债务及金融发展关系的实证分析 | 第31-41页 |
| 4.1 模型设定与变量选择 | 第31-32页 |
| 4.2 实证分析 | 第32-41页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 滞后阶数选择 | 第33-34页 |
| 4.2.3 模型稳定性检验 | 第34-35页 |
| 4.2.4 面板VAR模型的估计结果 | 第35-36页 |
| 4.2.5 方差分解 | 第36-38页 |
| 4.2.6 脉冲响应函数 | 第38-39页 |
| 4.2.7 格兰杰因果关系检验 | 第39-41页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第41-43页 |
| 5.1 结论 | 第41-42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 个人简历 | 第47页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第47页 |
