面向A股的基本面量化交易策略的设计
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第14页 |
| 1.4 本文的创新点与不足之处 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 量化投资相关理论与技术方法 | 第16-25页 |
| 2.1 有效市场假说和噪声投资者 | 第16-17页 |
| 2.2 多因子模型理论基础 | 第17-20页 |
| 2.2.1 资本资产定价模型(CAPM) | 第17-18页 |
| 2.2.2 套利定价理论(APT) | 第18-19页 |
| 2.2.3 Fama-French三因子模型 | 第19页 |
| 2.2.4 多因子选股模型 | 第19-20页 |
| 2.3 机器学习算法 | 第20-24页 |
| 2.3.1 主成分分析法 | 第20-22页 |
| 2.3.2 神经元网络算法 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 基于财务报表的基本面因子 | 第25-34页 |
| 3.1 财务报表 | 第25-29页 |
| 3.1.1 资产负债表 | 第25-27页 |
| 3.1.2 利润表 | 第27-28页 |
| 3.1.3 现金流量表 | 第28页 |
| 3.1.4 三大报表的勾稽关系 | 第28-29页 |
| 3.2 财务因子 | 第29-33页 |
| 3.2.1 估值因子 | 第30-31页 |
| 3.2.2 质量因子 | 第31-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 以基本面因子为主的量化策略设计 | 第34-49页 |
| 4.1 量化策略架构 | 第34-35页 |
| 4.2 数据获取和预处理 | 第35-37页 |
| 4.2.1 获取数据 | 第35-36页 |
| 4.2.2 数据预处理 | 第36-37页 |
| 4.3 单因子构建与检验 | 第37-45页 |
| 4.3.1 单因子构建 | 第37-41页 |
| 4.3.2 单因子检测 | 第41-45页 |
| 4.4 多因子策略构建 | 第45-48页 |
| 4.4.1 传统多因子模型 | 第45-46页 |
| 4.4.2 机器学习算法构建多因子模型 | 第46-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 全文总结 | 第49页 |
| 5.2 研究的不足与反思 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录1：因子正态化处理后分布 | 第54-56页 |
| 附录2：市值行业中心化之后因子排序对应的收益率 | 第56-57页 |
