| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第1章 研究动因与分析思路 | 第8-15页 |
| 1.1 动量效应和动量投资策略 | 第8-10页 |
| 1.2 中国股市的发展历史 | 第10-12页 |
| 1.3 市场有效性假设 | 第12页 |
| 1.4 分析思路 | 第12-15页 |
| 第2章 投资策略的详细结构 | 第15-19页 |
| 2.1 股票池的选择 | 第15页 |
| 2.2 投资组合中股票的数量限制 | 第15页 |
| 2.3 股票排名方法 | 第15-16页 |
| 2.4 调整投资组合的方法 | 第16-18页 |
| 2.5 股票成交价格的确定 | 第18页 |
| 2.6 阶段划分 | 第18-19页 |
| 第3章 实证研究过程 | 第19-27页 |
| 3.1 第一阶段 | 第19-21页 |
| 3.2 第二阶段 | 第21-23页 |
| 3.3 第三阶段 | 第23-24页 |
| 3.4 第四阶段 | 第24-27页 |
| 第4章 基本结论 | 第27-29页 |
| 第5章 展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 附录 | 第31-38页 |
| 致谢 | 第38-41页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第41页 |