中国股市收益率复杂波动特征及其成因分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.3 主要内容及研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-17页 |
| 2 中国股市收益率的基本统计特征分析 | 第17-24页 |
| 2.1 样本及其样本区间 | 第17页 |
| 2.2 不同时间跨度的股市收益率统计特征分析 | 第17-19页 |
| 2.3 不同时间区间的股市收益率统计特征分析 | 第19-22页 |
| 2.4 小结 | 第22-24页 |
| 3 中国股市收益率尖峰厚尾性及其成因分析 | 第24-30页 |
| 3.1 SGT和EGB分布族简介 | 第24-25页 |
| 3.2 中国股市收益率尖峰厚尾性实证分析 | 第25-28页 |
| 3.3 中国股市收益率尖峰厚尾性成因分析 | 第28-29页 |
| 3.4 小结 | 第29-30页 |
| 4 中国股市收益率长期记忆性及其成因分析 | 第30-35页 |
| 4.1 DFA检验方法简介 | 第30-31页 |
| 4.2 中国股市收益率长期记忆性实证分析 | 第31-33页 |
| 4.3 中国股市收益率长期记忆性成因分析 | 第33-34页 |
| 4.4 小结 | 第34-35页 |
| 5 中国股市收益率周内效应及其成因分析 | 第35-39页 |
| 5.1 虚拟变量GARCH模型简介 | 第35页 |
| 5.2 中国股市收益率周内效应实证分析 | 第35-37页 |
| 5.3 中国股市收益率周内效应成因分析 | 第37-38页 |
| 5.4 小结 | 第38-39页 |
| 6 中国股市收益率杠杆效应及其成因分析 | 第39-50页 |
| 6.1 TGARCH和EGARCH模型简介 | 第39-40页 |
| 6.2 中国股市收益率杠杆效应实证分析 | 第40-48页 |
| 6.3 中国股市收益率杠杆效应成因分析 | 第48-49页 |
| 6.4 小结 | 第49-50页 |
| 7 中国股市收益率溢出效应及其成因分析 | 第50-55页 |
| 7.1 Granger因果检验简介 | 第50-51页 |
| 7.2 中国股市收益率溢出效应实证分析 | 第51-53页 |
| 7.3 中国股市收益率溢出效应成因分析 | 第53-54页 |
| 7.4 小结 | 第54-55页 |
| 8 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第61页 |
