| 创新点 | 第4-5页 |
| 中文摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 0 引言 | 第19-28页 |
| 0.1 研究的背景与意义 | 第19-21页 |
| 0.2 研究内容及论文结构 | 第21-25页 |
| 0.3 研究方法及技术路线 | 第25-26页 |
| 0.4 本文的主要特点和创新、不足与展望 | 第26-28页 |
| 1 文献综述 | 第28-47页 |
| 1.1 金融危机传染的文献综述 | 第28-31页 |
| 1.1.1 金融危机传染的定义 | 第28-29页 |
| 1.1.2 金融危机传染存在性的讨论 | 第29-31页 |
| 1.2 金融危机的理论模型与国际传染机制的相关文献综述 | 第31-35页 |
| 1.2.1 金融危机的理论模型 | 第31-34页 |
| 1.2.2 金融危机国际传染机制 | 第34-35页 |
| 1.3 金融危机传染的实证的文献综述 | 第35-40页 |
| 1.3.1 市场相依性分析 | 第35-37页 |
| 1.3.2 危机发生的条件概率检验 | 第37-38页 |
| 1.3.3 市场波动性溢出分析 | 第38-39页 |
| 1.3.4 协整检验与格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 1.4 COPULA在金融危机传染中应用的文献综述 | 第40-45页 |
| 1.5 国内外研究现状的评价 | 第45页 |
| 本章小结 | 第45-47页 |
| 2 金融风险传染路径和机制研究 | 第47-83页 |
| 2.1 金融风险国际传染路径和机制研究 | 第47-54页 |
| 2.1.1 金融风险国际传染的内因 | 第47页 |
| 2.1.2 外部风险源对经济体的风险传染 | 第47-51页 |
| 2.1.3 金融风险的国际传染路径 | 第51-54页 |
| 2.2 金融风险的国内传染研究 | 第54-70页 |
| 2.2.1 国内各部门间相互关联性 | 第54-56页 |
| 2.2.2 部门间金融风险传染 | 第56页 |
| 2.2.3 部门间风险传染路径 | 第56-70页 |
| 2.3 美国次贷危机对中国经济的传染分析 | 第70-81页 |
| 2.3.1 美国次贷危机对中国公共部门的风险传染 | 第70-73页 |
| 2.3.2 美国次贷危机对中国金融部门的风险传染 | 第73-77页 |
| 2.3.3 美国次贷危机对中国企业部门的风险传染 | 第77-81页 |
| 本章小结 | 第81-83页 |
| 3 COPULA 理论 | 第83-104页 |
| 3.1 COPULA模型的理论基础 | 第83-92页 |
| 3.1.1 Copula函数定义和性质 | 第83-85页 |
| 3.1.2 Copula函数的类型 | 第85-92页 |
| 3.2 COPULA函数的相关测度和尾部相关性 | 第92-99页 |
| 3.2.1 Copula函数的全局相关测度 | 第92-93页 |
| 3.2.2 Copula函数的尾部相关性 | 第93页 |
| 3.2.3 本文使用的Copula函数的尾部相关性 | 第93-99页 |
| 3.3 COPULA函数的参数估计与检验 | 第99-103页 |
| 3.3.1 Copula函数的参数估计方法 | 第99-101页 |
| 3.3.2 Copula函数的拟合优度检验 | 第101-103页 |
| 本章小结 | 第103-104页 |
| 4 基于COPULA模型的全球金融危机传染实证研究 | 第104-167页 |
| 4.1 实证研究框架与数据选取 | 第104-109页 |
| 4.1.1 实证研究的基本框架 | 第104-107页 |
| 4.1.2 实证研究数据的选取 | 第107-109页 |
| 4.2 金融危机对亚洲市场的传染效应研究 | 第109-132页 |
| 4.2.1 金融危机对亚洲国家（地区）整体的传染效应 | 第109-118页 |
| 4.2.2 金融危机对亚洲金融部门与企业部门的传染效应 | 第118-122页 |
| 4.2.3 金融危机对亚洲市场传染的存在性测试 | 第122-132页 |
| 4.3 金融危机对欧洲市场的传染效应研究 | 第132-155页 |
| 4.3.1 金融危机对欧洲国家整体的传染效应 | 第132-140页 |
| 4.3.2 金融危机对欧洲金融部门与企业部门的传染效应 | 第140-145页 |
| 4.3.3 金融危机对欧洲市场传染的存在性测试 | 第145-155页 |
| 4.4 金融危机对美洲市场的传染效应研究 | 第155-166页 |
| 4.4.1 金融危机对美洲国家整体的传染效应 | 第155-158页 |
| 4.4.2 金融危机对美洲金融部门与企业部门的传染效应 | 第158-161页 |
| 4.4.3 金融危机对美洲市场传染的存在性测试 | 第161-166页 |
| 本章小结 | 第166-167页 |
| 5 全球金融危机传染强度的比较研究 | 第167-187页 |
| 5.1 全球经济金融运行总体概况 | 第167-169页 |
| 5.2 金融危机传染强度的比较方法 | 第169-171页 |
| 5.3 区域间（跨区域）金融危机传染强度的比较 | 第171-177页 |
| 5.3.1 金融危机对欧洲与亚洲国家（地区）传染强度的比较 | 第171-174页 |
| 5.3.2 金融危机对欧洲与美洲国家传染强度的比较 | 第174-176页 |
| 5.3.3 金融危机对美洲与亚洲国家（地区）传染强度的比较 | 第176-177页 |
| 5.4 区域内金融危机传染强度的比较 | 第177-180页 |
| 5.4.1 亚洲各国（地区）受金融危机传染强度的比较 | 第177-179页 |
| 5.4.2 欧洲各国受金融危机传染强度的比较 | 第179-180页 |
| 5.4.3 美洲各国受金融危机传染强度的比较 | 第180页 |
| 5.5 国内部门间金融危机传染强度的比较 | 第180-186页 |
| 5.5.1 亚洲各国（地区）部门间受金融危机传染强度的比较 | 第180-183页 |
| 5.5.2 欧洲各国部门间受金融危机传染强度的比较 | 第183-184页 |
| 5.5.3 美洲各国部门间受金融危机传染强度的比较 | 第184-186页 |
| 本章小结 | 第186-187页 |
| 6 总结及展望 | 第187-191页 |
| 6.1 研究总结 | 第187-189页 |
| 6.2 研究展望 | 第189-191页 |
| 附录1：变结构COPULA | 第191-193页 |
| 附录2：亚洲各国描述性统计分析 | 第193-195页 |
| 附录3：美国与亚洲各国（地区）整体指数收益率COPULA模型边缘分布的选择 | 第195-198页 |
| 附录4：亚洲各国（地区）整体指数收益率最优COPULA模型 | 第198-203页 |
| 附录5：亚洲各国（地区）金融与工业部门COPULA模型边缘分布的模型 | 第203-206页 |
| 附录6：美国与亚洲各国（地区）金融和工业部门最优COPULA模型 | 第206-209页 |
| 附录7：欧洲各国描述性统计分析 | 第209-210页 |
| 附录8：美国与欧洲各国整体指数收益率COPULA模型边缘分布的选择 | 第210-211页 |
| 附录9：欧洲各国整体指数收益率最优COPULA模型 | 第211-215页 |
| 附录10：欧洲各国金融与工业部门COPULA模型边缘分布的选择 | 第215-218页 |
| 附录11：美国与欧洲各国金融和工业部门最优COPULA模型 | 第218-221页 |
| 附录12：美国与美洲各国整体指数收益率COPULA模型边缘分布的选择 | 第221-222页 |
| 附录13：美洲各国整体指数收益率的最优COPULA模型 | 第222-224页 |
| 附录14：美洲各国金融与工业部门COPULA模型边缘分布的选择 | 第224-226页 |
| 附录15：美国与美洲各国金融和工业部门最优COPULA模型 | 第226-229页 |
| 附录16：区域间金融危机传染强度的比较 | 第229-231页 |
| 附录17：区域内金融危机传染强度的比较 | 第231-233页 |
| 附录18：国内部门间金融危机传染强度的比较 | 第233-235页 |
| 参考文献 | 第235-250页 |
| 攻博期间发表的科研成果目录 | 第250-253页 |
| 后记 | 第253-255页 |
| 附件 | 第255-257页 |
