| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-13页 |
| 1.1.1 市场微观结构以及早期信息模型简介 | 第9-12页 |
| 1.1.2 基于计算实验建模市场微观结构信息不对称研究 | 第12-13页 |
| 1.2 本文研究工作的主要思路 | 第13页 |
| 1.3 本文的研究意义 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的研究结构 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-30页 |
| 2.1 信息模型中的重要模型和框架研究综述 | 第16-25页 |
| 2.1.1 Copeland-Galai模型 | 第16-17页 |
| 2.1.2 序贯交易模型 | 第17-23页 |
| 2.1.3 批量交易模型 | 第23-24页 |
| 2.1.4 其他关的信息模型 | 第24-25页 |
| 2.2 关于信息模型的实证研究 | 第25-27页 |
| 2.3 基于计算实验的信息不对称研究 | 第27-30页 |
| 第三章 基于信息成本机制的不对称信息模型设计 | 第30-36页 |
| 3.1 不对称信息模型构建 | 第30-33页 |
| 3.1.1 资产及市场设计 | 第31页 |
| 3.1.2 投资者结构与行为 | 第31-33页 |
| 3.2 投资者类型转换模型设计 | 第33-35页 |
| 3.3 模型总结 | 第35-36页 |
| 第四章 实验设计与结果分析 | 第36-44页 |
| 4.1 实验目标 | 第36页 |
| 4.2 实验设计与结果 | 第36-42页 |
| 4.2.1 信息成本计算 | 第36-38页 |
| 4.2.2 非知情交易者类型转换后收益分析 | 第38-39页 |
| 4.2.3 信息成本及投资者结构对于非知情交易者收益影响 | 第39-41页 |
| 4.2.4 信息的准确性对于非知情交易者的收益影响 | 第41-42页 |
| 4.3 实验结果总结分析 | 第42-44页 |
| 第五章 总结与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
