| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 前言 | 第9-11页 |
| 第一章 期货保证金制度和强行平仓措施介绍 | 第11-27页 |
| 1.1 期货交易保证金及强行平仓制度介绍 | 第11页 |
| 1.2 保证金制度的主要模式介绍与国际比较 | 第11-13页 |
| 1.3 我国期货交易保证金与强行平仓制度相关法规与准则 | 第13-19页 |
| 1.3.1 期货交易管理条例的相关规定 | 第13-14页 |
| 1.3.2 期货交易所风险控制管理办法相关规定 | 第14-18页 |
| 1.3.3 《<期货经纪合同>指引》中的相关规定 | 第18-19页 |
| 1.4 我国期货公司保证金设置及强行平仓措施介绍 | 第19-24页 |
| 1.4.1 我国期货公司客户保证金设置上的具体措施 | 第19-21页 |
| 1.4.2 我国期货公司实施强行平仓的具体操作策略 | 第21-24页 |
| 1.5 期货公司强行平仓与期货交易所强行平仓、强制减仓制度的区别 | 第24-27页 |
| 1.5.1 期货公司强行平仓与期货交易所强行平仓的区别 | 第24-25页 |
| 1.5.2 期货公司强行平仓与期货交易所强制减仓的区别 | 第25-27页 |
| 第二章 国内外相关领域研究情况介绍 | 第27-34页 |
| 2.1 国内外保证金设置及强行平仓效率研究情况综述 | 第27-28页 |
| 2.1.1 国内外相关领域文献的筛选分析标准 | 第27页 |
| 2.1.2 保证金设置有效性与强行平仓有效性的区别与联系 | 第27-28页 |
| 2.2 国外期货保证金设置领域研究文献概述 | 第28-30页 |
| 2.2.1 违约风险理论 | 第28-29页 |
| 2.2.2 市场监管理论 | 第29页 |
| 2.2.3 国际研究文献评价 | 第29-30页 |
| 2.3 国内保证金设置及强行平仓领域研究文献综述 | 第30-34页 |
| 2.3.1 期货保证金设置原则研究 | 第30-31页 |
| 2.3.2 期货保证金设置方式研究 | 第31-32页 |
| 2.3.3 国内研究文献评价 | 第32-34页 |
| 第三章 期货客户保证金追加情况分析 | 第34-60页 |
| 3.1 分析的总体思路 | 第34-39页 |
| 3.1.1 分析品种的选择 | 第34-37页 |
| 3.1.2 分析时段的选择 | 第37页 |
| 3.1.3 分析持仓情况假设 | 第37-39页 |
| 3.2 假设检验选取样本分析 | 第39-44页 |
| 3.2.1 样本各数据项说明 | 第39-41页 |
| 3.2.2 保证金标准参数选择 | 第41页 |
| 3.2.3 保证金追加强平假设判定 | 第41-44页 |
| 3.3 样本数据检验结果 | 第44-59页 |
| 3.3.1 沪深 300 股指期货样本数据检验结果 | 第44-47页 |
| 3.3.2 铜期货样本数据检验结果 | 第47-51页 |
| 3.3.3 豆一期货样本数据检验结果 | 第51-54页 |
| 3.3.4 PTA 期货样本数据检验结果 | 第54-59页 |
| 3.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 第四章 期货公司保证金设置优化分析 | 第60-69页 |
| 4.1 优化分析总体思路 | 第60-61页 |
| 4.2 各期货品种公司保证金比例有效上下限确定 | 第61-64页 |
| 4.2.1 公司保证金标准上限确定 | 第61-62页 |
| 4.2.2 公司保证金标准下限确定 | 第62-63页 |
| 4.2.3 公司保证金设置区间范围 | 第63-64页 |
| 4.3 各期货品种公司保证金最优标准分析 | 第64-68页 |
| 4.3.1 不同保证金水平下风险措施效率比较分析 | 第64-66页 |
| 4.3.2 公司保证金设置方案优化选择 | 第66-68页 |
| 4.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读学位期间的学术论文目录 | 第83-85页 |
