| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第6-21页 |
| 1.1 研究问题及选题意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究背景 | 第7-14页 |
| 1.2.1 股指期货 | 第7-11页 |
| 1.2.2.1 国际股指期货发展历程 | 第8-10页 |
| 1.2.2.2 我国股指期货发展历程 | 第10-11页 |
| 1.2.3 沪深300指数 | 第11页 |
| 1.2.4 沪深300股指期货 | 第11-12页 |
| 1.2.5 海外金融市场中国概念股指期货 | 第12-14页 |
| 1.3 相关理论及文献综述 | 第14-19页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第18-19页 |
| 1.4 研究框架及创新点 | 第19-21页 |
| 2 研究方法 | 第21-30页 |
| 2.1 模型介绍 | 第21-22页 |
| 2.2 模型估计 | 第22-26页 |
| 2.2.1 均值函数的局部线性回归估计 | 第22-23页 |
| 2.2.2 窗宽h的选择 | 第23-25页 |
| 2.2.3 核函数K(u)的选择 | 第25页 |
| 2.2.4 对半参数模型f(t)=ρm(t-α)+g(t)的估计 | 第25-26页 |
| 2.3 估计性质的研究 | 第26-30页 |
| 2.3.1 估计量的相合性 | 第26页 |
| 2.3.2 估计性质的模拟研究 | 第26-30页 |
| 3 实证分析 | 第30-45页 |
| 3.1 数据及其描述性统计分析 | 第30-31页 |
| 3.2 平稳性检验 | 第31-34页 |
| 3.3 协整检验 | 第34-36页 |
| 3.4 半参数回归模型的实证应用 | 第36-43页 |
| 3.5 结果分析 | 第43-45页 |
| 4 总结 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |