银行间企业债券信用利差的宏观影响因素分析
| 目录 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第—章 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 相关概念界定 | 第8-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-24页 |
| 2.1 信用风险及度量模型 | 第10-17页 |
| 2.2 信用利差概述及相关理论 | 第17-24页 |
| 第三章 宏观因素的筛选与理论分析 | 第24-30页 |
| 3.1 流动性因素 | 第24-26页 |
| 3.2 国债收益率曲线因素 | 第26-27页 |
| 3.3 股票市场因素 | 第27-28页 |
| 3.4 通货膨胀因素 | 第28-29页 |
| 3.5 货币政策因素 | 第29页 |
| 3.6 经济增长因素 | 第29-30页 |
| 第四章 信用利差宏观影响因素的实证研究 | 第30-40页 |
| 4.1 被解释变量的选取以及初处理 | 第30-32页 |
| 4.2 解释变量的选取以及初处理 | 第32-34页 |
| 4.3 控制变量的选取 | 第34-36页 |
| 4.4 长期企业债信用利差影响因素实证结果 | 第36-37页 |
| 4.5 中期企业债信用利差影响因素实证结果 | 第37-38页 |
| 4.6 短期企业债信用利差影响因素实证结果 | 第38-40页 |
| 第五章 研究总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 后记 | 第43-44页 |
