基于Copula理论对中国投资者情绪的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第7-9页 |
| 1.2.1 Copula函数理论及应用文献介绍 | 第7-9页 |
| 1.2.2 关于投资者情绪的相关研究 | 第9页 |
| 1.3 研究内容及论文框架 | 第9-11页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第2章 研究方法概述 | 第12-28页 |
| 2.1 相关性分析与Copula理论 | 第12-25页 |
| 2.1.1 Pearson相关系数 | 第12页 |
| 2.1.2 Copula理论 | 第12-15页 |
| 2.1.3 基于Copula函数的相关性测度 | 第15-17页 |
| 2.1.4 几种Copula函数介绍 | 第17-21页 |
| 2.1.5 Copula函数的估计 | 第21-24页 |
| 2.1.6 Copula函数的评价 | 第24-25页 |
| 2.2 投资者情绪指标选取与构建 | 第25-28页 |
| 第3章 实证分析 | 第28-49页 |
| 3.1 A、B股投资者情绪和股市收益的相关结构 | 第28-42页 |
| 3.1.1 相关变量边缘分布的确定 | 第28-38页 |
| 3.1.2 Copula函数参数的确定 | 第38-42页 |
| 3.2 分熊牛市对投资者情绪和股市收益建模 | 第42-46页 |
| 3.3 A股和H股市场的投资者情绪研究 | 第46-49页 |
| 第4章 结论与展望 | 第49-52页 |
| 4.1 主要结论 | 第49-50页 |
| 4.2 不足与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
