| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 第1节 研究背景 | 第7-10页 |
| 1.1. 利率、利率结构与市场 | 第7-8页 |
| 1.2. 中国银行间债券交易市场介绍 | 第8-9页 |
| 1.3. 中国利率市场化改革 | 第9-10页 |
| 第2节 研究意义 | 第10-11页 |
| 2.1. 理论和现实意义 | 第10-11页 |
| 2.2. 本文特点 | 第11页 |
| 第3节 文章安排 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| 第1节 传统利率期限结构理论 | 第13-14页 |
| 1.1. 纯预期理论 | 第13-14页 |
| 1.2. 流动性偏好理论 | 第14页 |
| 1.3. 市场分割理论 | 第14页 |
| 第2节 动态定量利率期限结构理论 | 第14-16页 |
| 2.1. 一般均衡模型 | 第15页 |
| 2.2. 无套利模型 | 第15-16页 |
| 第3节 静态定量利率期限结构理论 | 第16-19页 |
| 3.1. 直接法 | 第16-17页 |
| 3.2. 多项式样条函数法 | 第17页 |
| 3.3. Nelson-Siegel模型 | 第17-19页 |
| 第三章 Nelson-Siegel模型介绍和改进模型 | 第19-23页 |
| 第1节 Nelson-Siegel模型 | 第19-21页 |
| 第2节 Nelson-Siegl Svensson扩展模型 | 第21页 |
| 第3节 Bjork Christensen模型 | 第21-22页 |
| 第4节 改进模型-参量动态模型 | 第22-23页 |
| 4.1. 参量动态的Nelson-Siegel模型思路 | 第22页 |
| 4.2. 模型变形 | 第22-23页 |
| 第四章 实证分析 | 第23-41页 |
| 第1节 数据说明 | 第23-25页 |
| 第2节 参量动态的Nelson-Siegel模型 | 第25-32页 |
| 2.1. T_t的确定 | 第25-28页 |
| 2.2. β_(it)的确定 | 第28-32页 |
| 第3节 参量动态的Nelson-Siegel Svensson扩展模型 | 第32-36页 |
| 3.1. T_(1t)和T_(2t)的确定 | 第32-33页 |
| 3.2. β_(it)的确定 | 第33-36页 |
| 第4节 参量动态的Bjork Christensen模型 | 第36-39页 |
| 4.1. T_t的确定 | 第36-37页 |
| 4.2. β_(it)的确定 | 第37-39页 |
| 第5节 三种模型拟合效果总结 | 第39-41页 |
| 第五章 预测分析 | 第41-50页 |
| 第1节 模型说明 | 第41页 |
| 第2节 Nelson-Siegel模型的时间序列分析 | 第41-44页 |
| 第3节 Nelson-Siegel Svensson模型的时间序列分析 | 第44-46页 |
| 第4节 Bjork Christensen模型的时间序列分析 | 第46-49页 |
| 第5节 小结 | 第49-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-52页 |
| 第1节 结果评价 | 第50页 |
| 第2节 不足和未来研究方向 | 第50-52页 |
| 第七章 主体程序 | 第52-57页 |
| 第1节 系数矩阵M | 第52-53页 |
| 第2节 计算β | 第53页 |
| 第3节 画出某一天的实际利率点和拟合曲线 | 第53-55页 |
| 第4节 残差分析 | 第55-56页 |
| 第5节 计算求得β的统计特性 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
