我国股市投机性与股价波动同步性研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-17页 |
| 1.1.1 我国股价波动同步性现状 | 第12-14页 |
| 1.1.2 我国股市投机性现状 | 第14-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17-20页 |
| 1.2.1 研究我国股价波动同步性的宏观意义 | 第17-19页 |
| 1.2.2 研究我国股价波动同步性的微观意义 | 第19-20页 |
| 1.3 文章研究内容安排 | 第20页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第20-22页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第22-32页 |
| 2.1 股价波动同步性的定义 | 第22页 |
| 2.2 国外研究综述 | 第22-28页 |
| 2.3 国内研究综述 | 第28-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-32页 |
| 第3章 行为金融理论与噪声交易者模型 | 第32-39页 |
| 3.1 行为金融理论 | 第32-35页 |
| 3.1.1 行为金融理论的产生背景 | 第32-34页 |
| 3.1.2 行为资产定价模型 | 第34-35页 |
| 3.2 噪声交易者模型(DSSW模型) | 第35-37页 |
| 3.3 我国证券市场中的投资者构成及投资特点 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 研究设计 | 第39-45页 |
| 4.1 研究样本选取及数据来源 | 第39页 |
| 4.2 股价波动同步性的度量方法 | 第39-41页 |
| 4.3 股市投机性的度量方法 | 第41页 |
| 4.4 模型设定 | 第41-42页 |
| 4.5 描述性统计 | 第42-44页 |
| 4.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 实证结果及分析 | 第45-52页 |
| 5.1 实证结果 | 第45-46页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第46-48页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第48-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第6章 研究结论与政策启示 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |
