| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 风险度量的VaR和ES相关研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 基于波动率模型的风险价值研究的相关综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 基于极值理论的风险价值研究的相关综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容及章节框架 | 第14-18页 |
| 1.3.1 问题提出 | 第14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.3 研究特色及创新 | 第15页 |
| 1.3.4 论文框架 | 第15-18页 |
| 第2章 VaR和ES的基础理论 | 第18-26页 |
| 2.1 VaR的定义与应用 | 第18-21页 |
| 2.1.1 VaR的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 VaR的计算 | 第19-21页 |
| 2.1.3 VaR的应用及优缺点 | 第21页 |
| 2.2 ES模型的定义及计算原理 | 第21-24页 |
| 2.2.1 ES的定义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 ES的计算原理 | 第23页 |
| 2.2.3 ES与VaR的区别比较 | 第23-24页 |
| 2.3 模型的回溯测试 | 第24-26页 |
| 第3章 基于GARCH类模型的风险度量研究 | 第26-44页 |
| 3.1 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.2 EGARCH模型 | 第27页 |
| 3.3 TGARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.4 Realized GARCH模型 | 第28-29页 |
| 3.5 基于GARCH类的风险度量模型 | 第29-30页 |
| 3.6 基于GARCH类模型的风险度量实证研究 | 第30-40页 |
| 3.6.1 数据基本特征 | 第30-34页 |
| 3.6.2 GARCH类模型的参数估计 | 第34-36页 |
| 3.6.3 GARCH类模型下的风险度量 | 第36-40页 |
| 3.7 GARCH类模型下的风险度量结果总结 | 第40-44页 |
| 第4章 基于极值理论和GARCH类模型的风险度量研究 | 第44-60页 |
| 4.1 极值理论简介 | 第44页 |
| 4.2 阈值模型 | 第44-46页 |
| 4.3 基于极值理论的风险度量模型 | 第46页 |
| 4.4 基于极值理论和GARCH类模型的风险度量 | 第46-47页 |
| 4.5 基于极值理论的风险度量的实证研究 | 第47-49页 |
| 4.6 基于极值理论和GARCH类模型的实证分析 | 第49-58页 |
| 4.6.1 基于GARCH-EVT的实证分析 | 第49-50页 |
| 4.6.2 基于EGARCH-EVT的实证分析 | 第50-52页 |
| 4.6.3 基于TGARCH-EVT的实证分析 | 第52-53页 |
| 4.6.4 基于Realized GARCH-EVT的实证分析 | 第53-54页 |
| 4.6.5 基于极值理论的不同分布下GARCH类模型的VaR度量..474.6.6 基于极值理论的不同分布下GARCH类模型下的ES度量 | 第54-58页 |
| 4.7 GARCH—EVT类模型下的风险度量结果总结 | 第58-60页 |
| 第5章 结论与展望 | 第60-64页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第60-61页 |
| 5.2 风险度量的不足与展望 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
