基于行业相关的体系性风险测度与预警
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容与文章结构 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9页 |
| 1.2.2 文章结构 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的技术路径 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的创新点和不足之处 | 第11-12页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第11页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 体系性风险国内外研究综述 | 第12-18页 |
| 2.1.1 体系性风险的定义 | 第12-14页 |
| 2.1.2 体系性风险的度量 | 第14-18页 |
| 2.2 相关性分析国内外文献综述 | 第18-20页 |
| 第3章 数据说明与方法描述 | 第20-34页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第20-25页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第20-23页 |
| 3.1.2 数据的处理 | 第23-25页 |
| 3.2 方法描述 | 第25-29页 |
| 3.2.1 平稳性检验与Johansen协整检验 | 第25-28页 |
| 3.2.2 向量自回归模型（VAR模型） | 第28页 |
| 3.2.3 Granger因果关系分析 | 第28-29页 |
| 3.3 Copula连接函数 | 第29-34页 |
| 第4章 实证结果分析 | 第34-50页 |
| 4.1 平稳性检验与Johansen协整检验 | 第34-36页 |
| 4.2 向量自回归模型（VAR） | 第36-38页 |
| 4.3 格兰杰（Granger）因果分析 | 第38-41页 |
| 4.4 三元Copula结果分析 | 第41-50页 |
| 第5章 研究结论与原因分析 | 第50-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 原因分析 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
