| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究的理论和实际意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究的理论意义 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的实际意义 | 第9页 |
| 1.2 双边匹配的国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的主要研究内容和创新点 | 第11-15页 |
| 1.3.1 论文的主要研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 论文的主要框架 | 第12-13页 |
| 1.3.3 论文的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第15-25页 |
| 2.1 前景理论 | 第15-16页 |
| 2.2 多种数据类型定义及运算比较 | 第16-25页 |
| 2.2.1 多粒度语言值及其运算方法 | 第16-18页 |
| 2.2.2 连续有序加权平均算子和模糊集概念 | 第18-20页 |
| 2.2.3 区间数定义与运算 | 第20-22页 |
| 2.2.4 三角模糊数及其运算 | 第22-23页 |
| 2.2.5 直觉模糊数及运算 | 第23-25页 |
| 第三章 具有异质信息的风险投资商与投资企业评价指标构建及权重确定 | 第25-40页 |
| 3.1 双边匹配问题界定与分析 | 第25页 |
| 3.2 风险投资商与投资企业递阶结构评价指标体系构建 | 第25-31页 |
| 3.2.1 构建风险投资商对投资企业的递阶结构评价指标体系 | 第26-29页 |
| 3.2.2 构建投资企业对风险投资商的递阶结构评价指标体系 | 第29-31页 |
| 3.3 风险投资商与投资企业评价指标权重的确定 | 第31-39页 |
| 3.3.1 现有权重确定方法概述 | 第31-32页 |
| 3.3.2 熵权法及其计算过程 | 第32页 |
| 3.3.3 多种数据类型的规范化处理 | 第32-34页 |
| 3.3.4 风险投资商对投资企业的评价指标权重 | 第34-37页 |
| 3.3.5 投资企业对风险投资商的评价指标权重 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 风险投资商与投资企业满意函数及多目标优化模型构建 | 第40-46页 |
| 4.1 风险投资商和投资企业满意函数构建 | 第40-42页 |
| 4.1.1 风险投资商满意函数的构建 | 第40-41页 |
| 4.1.2 投资企业满意函数的构建 | 第41-42页 |
| 4.2 风险投资商与投资企业双边匹配多目标优化模型及求解方法 | 第42-44页 |
| 4.2.1 风险投资商与投资企业多目标优化模型构建 | 第42-43页 |
| 4.2.2 风险投资商与投资企业多目标优化模型字典序求解方法 | 第43-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 案例分析 | 第46-69页 |
| 5.1 实际案例及数据 | 第46-49页 |
| 5.2 计算结果与分析 | 第49-69页 |
| 第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
| 6.1 研究结论 | 第69页 |
| 6.2 展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第77页 |
