| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 引言 | 第12-18页 |
| ·研究背景及现实意义 | 第12-13页 |
| ·VaR 风险管理方法的产生 | 第13-14页 |
| ·VaR 风险管理理论研究综述 | 第14-17页 |
| ·VaR 风险管理方法产生之前的风险管理理论综述 | 第14-15页 |
| ·VaR 风险管理方法产生之后的风险管理理论综述 | 第15-17页 |
| ·论文框架及研究方法 | 第17-18页 |
| ·论文框架 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 2 VaR 方法在测度市场风险中的应用 | 第18-29页 |
| ·VaR 的界定及应用 | 第18-21页 |
| ·VaR 的定义 | 第18页 |
| ·VaR 的计算系数 | 第18-20页 |
| ·VaR 的特点及其在风险管理中的应用 | 第20-21页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第21-27页 |
| ·方差—协方差方法 | 第21-22页 |
| ·历史模拟法 | 第22-25页 |
| ·蒙特卡罗法 | 第25页 |
| ·三种方法比较 | 第25-27页 |
| ·应力测试 | 第27页 |
| ·返回测试 | 第27-29页 |
| 3 美国金融危机爆发与 VaR 风险管理之间的联系 | 第29-39页 |
| ·美国金融机构交易活动分析 | 第29-30页 |
| ·美国金融危机爆发及金融机构交易活动中存在的风险分析 | 第30-37页 |
| ·美国金融危机演变过程 | 第31-34页 |
| ·美国金融机构交易活动存在的风险分析 | 第34-37页 |
| ·VaR 风险管理方法的局限性分析 | 第37-39页 |
| 4 VaR 风险管理模型在我国金融市场应用的实证分析 | 第39-42页 |
| ·研究样本数据信息的选取 | 第39页 |
| ·VaR 风险管理模型的建立 | 第39-40页 |
| ·VaR 风险管理模型的估值结果及其检验结果 | 第40-41页 |
| ·实证分析结论 | 第41-42页 |
| 5 VaR 风险管理方法在我国金融机构的应用分析 | 第42-48页 |
| ·我国金融机构运用 VaR 的必要性 | 第42页 |
| ·我国金融机构应用 VaR 风险管理现状 | 第42-44页 |
| ·VaR 风险管理方法在我国金融机构应用的政策建议 | 第44-48页 |
| 6 结束语 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第53-54页 |
