| 中文提要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 序言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-9页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第9-10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10-11页 |
| 第二章 分级A的市场风险概况 | 第11-15页 |
| 2.1 分级A的内涵 | 第11页 |
| 2.2 分级A的市场风险 | 第11-13页 |
| 2.3 分级A的其他风险 | 第13-14页 |
| 2.4 市场风险测度的重要性 | 第14-15页 |
| 第三章 市场风险测度的理论分析 | 第15-22页 |
| 3.1 波动性理论 | 第15-16页 |
| 3.2 波动率估计模型 | 第16-18页 |
| 3.3 VAR理论分析 | 第18-22页 |
| 第四章 我国分级A市场风险测度的实证研究 | 第22-37页 |
| 4.1 数据样本及其性质检验 | 第22-26页 |
| 4.2 指数走势的随机模拟 | 第26-28页 |
| 4.3 分级A指数VAR的预测 | 第28-37页 |
| 第五章 主要结论及展望 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 附录 | 第41-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |